SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Amadey
Путать управление капиталом с понятием плеча на срочке, это вверх нубизма или дебилизма, не знай как вернее сказать.)
- 17 мая 2014, 00:55
- |
Ф.ючерсы, срочный рынок. посвещается Алексашке, он же Aleksander на смарт-лабе и на КД Аleksander
, возомнившего из себя кер знает кого, что бегает по сайтам и поучает всех, дажь бан не спасает, хоть и хлопали его раз уж 50 наверное.))
Ты чё не как не осознаешь, что при торговле фьючами ты платишь ГО, а не полную стоимость контракта. Ты внёс маржу., а прибыль или убыток тебе начисляется через вариционную маржу, как будто ты торгуешь полной стоимостью контракта. Это и есть биржевое плечо на срочке, и у каждого актива оно разное. Начитаются на форумах разных «аффторитетных» товарисчей и несут полную муйню.
Аleksander: - если торговать на 1 000 000 руб. всего 1 контракт фьючерса Сбербанка то тоже плечи будут да?
Вот больной то во всю голову. ГО- 1.154руб, а остальные средства мёртвым грузом будут лежать? Вот так ты и торгуешь, «без плечей».)))
Специально для пеньков типо Алексашки:
Плечи на фьючерсах
Итак, на фьючерсах в отличие от акций плечо является уже встроенным.
Если фьючерс на доллар-рубль стоит 31 000 руб, то вам не нужно уплачивать все 31 000 руб, чтобы купить 1 фьючерсный контркт.
Вам достаточно внести маржу (гарантийное обеспечение или ГО, которое после закрытия позиции будет вам возвращено на счёт), которое установлено биржей РТС в размере около 4-5% для фьючерса на доллар-рубль, чтобы открыть позицию равную 1 контракту.
А именно вам нужно будет внести гарантийное обеспечение в размере 31000*0,04=1240 руб. чтобы управлять позицией в 31 000 руб. Тем самым встроенное плечо на фьючерсе доллар-рубль составляет обычно 1:20-1:25.
Для каждого фьючерсного контракта биржа устанавливает свой % маржи и стоимость шага цены. Для разных фьючерсных контрактов они будут разные.
Например, для фьючерса на индекс РТС маржа (ГО) составляет около 10% от его стоимости.
Так, значение фьючерса на индекс РТС 150 000 пунктов. С 17 сентября 2012 года минимлаьный шаг цены равен 10 пунктов, вместо прежних 5 пунктов. Стоимость шага цены составляет на время написания этой статьи 6,23 рублей.
Значит, 10 пунктов = 6,23 рублей.
Получается, что денежная стоимость 1 фьючерсного контракта на индекс РТС составляет 150 000/10*6,23=93 450 руб
Гарантийное обеспечение исходя из спецификации контракта 10 184 руб за 1 контракт.
Таким образом, гарантийное обеспечение 10,9% или 9-ое плечо (100/10,9). То есть плечо 1:9.
Для тех кто в танке повторяю, что фьючерс и ГО, неотделимы друг от друга, а так как полная стоимость контракта сумма в разы больше, маржа она и в Африке маржа.
На срочке даж в регламенте биржи написано «встроенное плечо», так как полная стоимость контракта отличается от ГО.
П.С. Блин, в конце концов, ну позвоните своему брокеру, если у вас какие то непонятки возникают. Не путайте с реальным кредитом, что на фонде.
, возомнившего из себя кер знает кого, что бегает по сайтам и поучает всех, дажь бан не спасает, хоть и хлопали его раз уж 50 наверное.))
Ты чё не как не осознаешь, что при торговле фьючами ты платишь ГО, а не полную стоимость контракта. Ты внёс маржу., а прибыль или убыток тебе начисляется через вариционную маржу, как будто ты торгуешь полной стоимостью контракта. Это и есть биржевое плечо на срочке, и у каждого актива оно разное. Начитаются на форумах разных «аффторитетных» товарисчей и несут полную муйню.
Аleksander: - если торговать на 1 000 000 руб. всего 1 контракт фьючерса Сбербанка то тоже плечи будут да?
Вот больной то во всю голову. ГО- 1.154руб, а остальные средства мёртвым грузом будут лежать? Вот так ты и торгуешь, «без плечей».)))
Специально для пеньков типо Алексашки:
Плечи на фьючерсах
Итак, на фьючерсах в отличие от акций плечо является уже встроенным.
Если фьючерс на доллар-рубль стоит 31 000 руб, то вам не нужно уплачивать все 31 000 руб, чтобы купить 1 фьючерсный контркт.
Вам достаточно внести маржу (гарантийное обеспечение или ГО, которое после закрытия позиции будет вам возвращено на счёт), которое установлено биржей РТС в размере около 4-5% для фьючерса на доллар-рубль, чтобы открыть позицию равную 1 контракту.
А именно вам нужно будет внести гарантийное обеспечение в размере 31000*0,04=1240 руб. чтобы управлять позицией в 31 000 руб. Тем самым встроенное плечо на фьючерсе доллар-рубль составляет обычно 1:20-1:25.
Для каждого фьючерсного контракта биржа устанавливает свой % маржи и стоимость шага цены. Для разных фьючерсных контрактов они будут разные.
Например, для фьючерса на индекс РТС маржа (ГО) составляет около 10% от его стоимости.
Так, значение фьючерса на индекс РТС 150 000 пунктов. С 17 сентября 2012 года минимлаьный шаг цены равен 10 пунктов, вместо прежних 5 пунктов. Стоимость шага цены составляет на время написания этой статьи 6,23 рублей.
Значит, 10 пунктов = 6,23 рублей.
Получается, что денежная стоимость 1 фьючерсного контракта на индекс РТС составляет 150 000/10*6,23=93 450 руб
Гарантийное обеспечение исходя из спецификации контракта 10 184 руб за 1 контракт.
Таким образом, гарантийное обеспечение 10,9% или 9-ое плечо (100/10,9). То есть плечо 1:9.
Для тех кто в танке повторяю, что фьючерс и ГО, неотделимы друг от друга, а так как полная стоимость контракта сумма в разы больше, маржа она и в Африке маржа.
На срочке даж в регламенте биржи написано «встроенное плечо», так как полная стоимость контракта отличается от ГО.
П.С. Блин, в конце концов, ну позвоните своему брокеру, если у вас какие то непонятки возникают. Не путайте с реальным кредитом, что на фонде.
теги блога Серёга (Серый)
- бабки
- бан
- биржа
- ванюта
- геополитика
- гуру
- евро
- клиринг
- контракт
- корреляция
- лчи
- модератор
- нефть
- опрос
- Опционы для новичков
- оффтоп
- паттерн
- политика
- пост
- психология
- Решпект
- рынок
- сделки
- Смартлаб
- топик
- трейдер
- Трейдеры
- трейдинг
- фонда
- форекс
- фортс
- форум
- фьючерс
- фьючерсы
- Шадрин
Запомни правило чувак — 95% людей — идиоты lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
не имеет ни малейшего смысла уделять им столько внимания.
Да и банить будут часто.
Ему открытым текстом говоришь иди ты лесом куда подальше, а он опять возвращается.=))
На форуме КД делает клоны после бана и опять куйню начинает всякую нести с умным видом.
На любом рынке с практической точки зрения Кредитное плечо (финансовый рычаг, леверидж) — это отношение заемных средств к собственным
А если проще и понятней, то кредитное плечо — это соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами, что на фьючах идёт «типо бесплатного плеча», так как расчёты по полной стоимости контракта, только после эксперации.
А каким образом вы получили этот леверидж — совсем другой вопрос. Ответ на который выражается в цифре, называемой «стоимость поддержания позиции» (cost of carry). В нее входит: стоимость привлечения денег, если вы использовали заемный капитал; ролловеры, свопы, другие комиссии в т. ч. за перенос позиции, если они есть; и все прочие комиссии и поборы, которые вам придется заплатить, чтобы все ваши позиции поддерживать до момента их закрытия. На фьючерсах леверидж не бесплатный, т. к. cost of carry учитывается в цене фьючерсных контрактов и это отражается на роллировании (при переходе с контракта на контракт). Но если рассматривать очень краткосрочные интервалы, то почти бесплатный леверидж на фьючерсах получается, да.
«Типо бесплатного» то имелось ввиду, что процент за заём как в акциях допустим не платиться.
Так я не понял, вы согласны со мной или нет, в отличае от некоторых доморощенных гурят, что фьючерсы торгуются с «плечом»?
Хотя чё я спрашиваю то, по вашим словам вроде как согласны:)
speculair:-На фьючерсах леверидж не бесплатный, т. к. cost of carry учитывается в цене фьючерсных контрактов и это отражается на роллировании (при переходе с контракта на контракт). Но если рассматривать очень краткосрочные интервалы, то почти бесплатный леверидж на фьючерсах получается, да.
В данном случае всё просто плечо(леверидж)= объём полной позиции/маржу(залог)
А собственный капитал (депозит) может быть в разы больше используемого залога.
Кроме того, что делать с вашей формулой, если залога нет, а есть кредит?
Заниматься совместно с вами, теоретическим онанизмом как бы не планировал.)