Как повели себя некоторые акции после украинского гепа

    На рынке всегда есть бумаги, которые чувствуют себя лучше, чем рынок в целом или чем остальные бумаги. Осталась привычка после управления индексным фондом (почти 3 года управлял) смотреть, какие бумаги вели себя сильнее после определенных событий (рыночных небольших «катаклизмов»), т.к. эта информация тоже учитывалась при принятии торговых решении. Грех не воспользоваться сложившейся ситуацией и не глянуть, кто же лучше себя чувствует после украинского гепа.
    Если бы я и сейчас управлял (индексным) фондом то, несомненно, старался сделать долю более сильных бумаг больше в портфеле, чем в индексе, а слабых меньше. А на слабом рынке, как Российский в последние несколько лет, очень важно держать по минимуму слабых бумаг. Они любят хорошо падать при первом чихе и потом не торопятся восстанавливать потери.
    Вникать в причину движения  той или иной акции нет смысла при первичном взгляде, скорее это больше некий фильтр, который показывает, на какой акции следует заострить внимание.  У управляющего индексным фондом не так много места для маневра, в основном этом небольшая (± 3%) игра весами в портфеле. Поэтому важно иметь четкое представление о фаворитах и аутсайдерах. Взял более или менее 30 ликвидных бумаг на которые утром обратил внимание.
 

1)      Из них в первую очередь интересуют те, которые упали меньше всего от уровня гепа до своего лоя за эти 1.5 месяца. 

Меньше всех упали ГМК, Лукоил, Роснефть, оба Сургута, Транснефть, Татнефть, Уралкалий и Русгидро. Эти бумаги провалились меньше всего после произошедших событий (причина не важна), поэтому они потенциально при дальнейшем снижении рынка могут падать меньше или не снижаться вовсе. 
 
2)      Потом те, которые выросли или упали меньше всего от уровня гепа до сегодняшнего дня.

К середине сегодняшнего дня, если у Вас были куплены перед гепом бумаги ГМК, Татнефти, Уралкалия, Русгидро, Э.ОНРосии и Башнефти  Вы в се еще в плюсе. Если бумаги Лукоила, ВТБ, Роснефти, Сургута ао, ФСК ЕЭС, Транснефти, Мосбиржи, ММК и Системы то Вы или в нулях или в небольшом минусе в пределах 2-4%.
 



3)      Те, которые отжались от низов до уровня гепа, но не удержались там к сегодняшнему дню.

 Газпром, Лукоил, МТС, ФСК ЕЭС, Мосбиржа и Система.
 
4)      И настоящие слабаки, которые упали и не могут отжаться.

Ну и в принципе даже не пытаются отжаться Аэрофлот, Интеррао, Новатэк (вот уж в ком был уверен что отожмется на раз-два до 400, но увы), Распадская, Россети, Соллерс.


Некоторое приблизительные простые расчеты, может кто увидит что нибудь интересное для себя.


 Как показывает моя практика, те бумаги которые показали свою силу после какго-то не хорошего события ведут себя лучше и стабильнее на падающем или флетовом рынке. Хорошо если такое событие происходит в первой половине года, т.к. есть время отыграть и учесть эту информацию за вторую половину года. Выводы здесь простейшие и напрашиваются сами собой.