Среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 1

Ослабление рубля за последние месяцы привело к настоящей панике среди населения. Многие люди как сумасшедшие ринусь в банки покупать валюту – доллары и евро. Я не экономист, мне не хочется рассуждать о перспективах вложений в валюту, я больше верю в статистику, которая может помочь для получения прибыли. Но, всё же, по моему мнению, хорошие большие трендовые движения на долларе приостановились. Поэтому, я хотел бы рассказать о системе, которая была разработана мной в начале 2013 года и помогла получить неплохую прибыль в трендовом движении начала 2014 года.

Передо мной стояла цель создать систему, которая будет брать среднесрочные движения на паре доллар-рубль. Разработка системы была не сложная. Я старался основываться на свечном анализе, но в итоге в основу системы легли уровни, формирующиеся внутри дня. Сама система довольно простая в формулировке:
Вход в лонг: пробой наибольшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45
Вход в шорт: пробой наименьшей из N предыдущих свечей относительно текущей внутри дня, с 11,00 до 18,45

Таким образом, в системе появился первый параметр – количество свечей, которые нужно прогнозировать и выявить экстремум среди этих свечей.
Управление позицией:
Позиция закрывается либо по стоп-лосу, либо в 23,30 в в пятницу.
Стоп-лосс:
Значение стоп-лоса для открытой позиции равно stopLossPercent = 0.4 %.
Этот параметр был получен путём оптимизации параметров при бектестинге. Для скептиков, относящихся пренебрежительно к тестированию на истории, сразу скажу, что тестирование проводилось на определённом окне в прошлом, после чего перенесено на диапазон данных в будущем.
Для уменьшения рисков, также были применены следующие расчеты стоп-лоса.

Читать подробное описание


Параметры системы:
Инструмент: фьючерс на доллар-рубль Si.
Таймфрейм — 5 минут.
Проскальзывание — 10 рублей.
Посмотрим, как всё выше описанное выглядит на реальном графике (Рис. 1, Рис. 2):

Рис. 1. Точка входа в лонг

Рис. 2. Сделка в лонг от 14 февраля и её закрытие 21 февраля
Итак, перейдём к самому интересному, а именно кривой доходности (Рис. 3).
 
Рис. 3. Полная доходность системы за 2008-2014 годы

Читать о параметрах тестирования системы и оптимизиции параметров

И в качестве итога, полная статистика системы (Рис. 10):

Рис. 10. Статистика системы
 
В качестве итога, я хотел бы сказать, что данная система отлично подходит для среднесрочной торговли, поскольку удержание позиции достигает 1 недели. Однако вход в сделку должен быть довольно точным и оперативным. Если человек не всё время находится в рынке, то лучше всего доверить вход в рынок автоматизированной торговой системе, т.е. роботу, о котором пойдет речь во второй части статьи.

Полный текст статьи и код торговой системы для Welath-Lab