RTS / SP500 - мы впереди планеты всей

07 марта 2014, 23:42
|
Иван Митяев

Много постов последнее время, что такое творится с РТС...
И как у америкосов все в шоколаде...
Если вы посмотрите на график ртс/sp500
finance.yahoo.com/echarts?s=RTS.RS+Interactive#symbol=rts.rs;range=20070416,20140203;compare=^gspc;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=;
то тут прекрасно видна опережающая корреляция — посмотрите на пики после 2008
Ситуация меняется только в конце января 2013 — смена полярности говорит о том, что идет переток средств с развивающихся на американский рынок.
Но корреляция все равно остается!
Это объясняет, почему американцы не рухнули в 2013, как ожидалось.

Как только закончится отток средств, можно ожидать коррекции америки, а потом и возвращения положительной корреляции и использовать её как опережающий индикатор для sp500 :)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
S&P500,
РТС

15 | ★1

9 комментариев

да ладно)))
Я об этом ещё в прошлом году говорила, только тут это не по теме, тут айфоны за литературные новеллы и анализ прошедшей торговой сессии раздают, ну и Василий ещё 20% годовых на интредее рубит.

nika8

07 марта 2014, 23:57
Ответить

Насчёт корреляций, у фРТС есть классный опережающий коррелятор.Который опережает сам фьюч на 1-2 недели.
Благодаря ему в понедельник у меня были шорты накопленные неделей ранее)))

nika8