<HELP> for explanation

Блог им. ArtemHooray

Легализованное казино или как заработать на финансовых рынках

Пост №3, на этот раз без парадоксов. Надеюсь меня за него не возненавидят :) Этот пост про то, о чем любой трейдер должен задумываться перед тем, как идти на биржу, но никогда не задумывается, про то какую пользу приносит эта профессия обществу (и приносит ли) и о том кто и как зарабатывает на бирже. В прошлом посте был вопрос, является ли трейдинг «right thing»(http://smart-lab.ru/blog/16102.php) и сейчас я постараюсь на него ответить. 
Все мы знаем кучу красивых объяснений, для чего нужна профессия трейдера: трейдеры создают ликвидность на рынке, устанавливают справедливую цену, перераспределяют деньги от имеющих к нуждающимся… На самом деле все это не правда (точнее абсолютно никакой пользы в этом нет). Цена неоправданно скачет вверх и вниз, в следствии растущей из-за спекуляций волатильности, надуваются пузыри… Перераспределение денег тем кто в них нуждается, происходит только в случае выпуска компаниями акций/облигаций. Сейчас же большая часть сделок происходитна рынке производных инструментов, что по сути является пари между двумя участниками, как при ставках на красное-черное в рулетке, с зеро в виде комиссии биржи. Согласитесь, никто не пришел на биржу ради каких-то благородных дел или пользы для общества, а для того, чтоб срубить бабла. Любая же другая работа является в разной степени нужной обществу, а трейдинг имеет полезность равную игре в казино :) 

Но при этом зарабатывают от силы 5%. Посмотрим, кто эти 5% и на чемони зарабатывают:
— Собственно биржа и брокеры, которые зарабатывают на комиссиях и на том, что наши деньги лежат на их счетах.
— Арбитражеры, зарабытывающие на несовершенстве рынков.
— Инсайдеры — ну это понятно. Вспомните покупателя 160 ПУТов перед падением(да и вообще примеров куча)
— Высокочастотники, зарабатывающие например на спреде, когда мы кидаем заявку по рынку (тот же robot_Panda)
Заметьте, все они занимаются обьективными вещами и получают гарантированную прибыль! Подумайте, за счет кого? За счет мелких (да и крупных) спекулянтов, интрадейщиков, которые открывают сделки пытаясь угадать направление анализируя технические паттерны и новости. А теперь надо подумать, какой шанс стабильно зарабатывать в таких условиях (когда надо кормить всех вышеперечисленных ребят) у обычного интрадейщика? Конечно, есть примеры зарабатывающих интрадейщиков, но это либо просто удачливые (до поры до времени), либо супер дисциплинированные и понявшие рынок люди, которых единицы.
Вывод, чтобы зарабатывать на бирже нужно заниматься обьективными вещами, нужно быть чем-то ЛУЧШЕ РЫНКА! Подумайте, вы лучше рынка? Чем? Ответ «я хорошо работаю по ТА», «торгую на пробой отбой», «ловлю движуху на новостях», «работаю по тренду» — очевидно не катит (только если вы на рынке не для медленного или быстрого спускания денег ради получения удовольстви (что сродни казино)). 
Приведу пример из жизни: свои первые более-менее существенные деньги (несколько тысяч долларов) я заработал именно на фин рынке, а именно на форексе (хотя казалось бы что там-то точно заработать невозможно), причем почти с абсолютного нуля. Естественно это было после этапа медленного спускания денег с помощью ТА :) Занимался я тем, что находил дыры и различные схемы заработка в торговых спецификациях ДЦ,  и гарантированно и без риска (ну кроме постоянных последующих разборок с ДЦ). Это были обьективные вещи и я знал, что если мне не сунут палки в колеса, я заработаю, а если сунут буду разбираться. Думаю как-нибудь опишу как я это делал в своей ЖЖшке (http://artem-hooray.livejournal.com/ если есть ЖЖ и ещё не возникло желание закидать меня помидорами за этот разоблачающий наше любимое дело пост — добавляйтесь, будем дружить) и здесь на Смарт-Лабе. 
О чем это я… Ах да, вы уверены, что трейдинг это ваш «right thing», и что вы лучше рынка и способны на нем зарабатывать? Ибо кроме как ради зарабатывать делать тут нечего, никакой пользы обществу (кроме прибыли инсайдерам, бирже и далее по списку) это приносить не будет..
 
 
 
 

Э, Артем, а ты про биржевую пищевую пирамиду слышал?
Я знаю, кого я ем и кто ест меня. Главное, чтобы я ел больше, чем меня. А мелкие трейдеры тут так, под ногами путаются, но что они есть, что их нет… Для того, чтобы быть планктоном их слишком мало.
avatar

Spekyl

Spekyl, если ты в этой пищевой пирамиде посредине, или внизу, то обязательно однажды будешь съеден… На бирже зарабытывают те, кто объективными вещами занимается. И если ты не лучше рынка, то тут делать нечего!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, на самом верху пирамиды HFT роботы сидят, их не ест никто. А всем остальным, значит, конец?
avatar

Spekyl

Между прочим работующие на российском рынке налоги платят! :))
avatar

madmax

madmax, именно! 2 участника заключают сделку, оба платят комиссию, один заработал, другой потерял, и тот, кто заработал заплатил налоги!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, хм, вот по итогам года у меня портфель был в неплохом плюсе (около 70% годовых), налог взяли с положительного прироста, по итогам этого года тот же портфель боюсь похудеет… Однако налоги уплаченые мне некто не вернёт… Думаю было бы справедливо брать налоги только с выведеной прибыли, а не бумажной.
avatar

madmax

madmax, Убытки, полученные по итогам года (начиная с убытков, полученных в 2010 году), можно будет переносить на уменьшение доходов, полученных в следующих налоговых периодах (в течение 10 лет), но только при обращении налогоплательщика в налоговые органы с соответствующим заявлением.
avatar

Dvornik

у 50% бизнеса в стане это осваивание денежных потоков, тоесть бизнеса абсолютно бесполезного, частный трейдинг примерно тоже самое. Просто не надо заигрываться, а относиться к этому как к бизнесу, высокорисковому и поэтому высокодоходному.
avatar

Bubel

madmax, чтоб не брали налог, забивай под новый год свой портфель позициями. например напродавай нереально далеких опционов. Брокер до 14 числа не сможет списать налог, и деньги остаются у тебя. И налог платишь только со снятых денег :) вот такая хитрость! Только никому!
avatar

ArtemHooray

ArtemHooray, Всё не так просто, но это правда, другая тема )))
avatar

madmax

ArtemHooray, две ошибки сразу. 1) Если так сделать с акциями, то налог будет-таки посчитан, но не удержан. уплачивать его человек будет сам и общаться со своей налоговой. оно надо? 2) Какие опционы советуете? На фортс все маржируемое и данная схема вообще не применима, так как прибыль никуда не денется. (замороженное ГО не равно затратам)
avatar

Dvornik

Эта тема уже 10 раз тут перетиралась.
avatar

Nickolas

Лучше рынка не надо быть — надо чувствовать рынок и идти с сильной стороной.
avatar

Max_Profit

мы приносим пользу обществу уже тем, что не приносим ему вреда. Я торгую и честно плачу обществу налоги, вместо того, чтобы становиться коррумпированным чиновником, коррумпированным милиционером, сотрудником ГИБДД, берущим откаты менеджером… и т.д. Если бы не было шанса честно зарабатывать на бирже, больше людей пошли бы нечестно зарабатывать в других областях. поскольку честно работая «на дядю» в нашей стране оч. мало шансов быть по-человечески. ну и насчет ТА вы погорячились. ТА+правильный манименеджмент дает успешные торговые стратегии, не обязательно HFT.
avatar

esur

Дмитрий Тремасов, продажа далеких маржируемых опционов забьет ГО, а это то что нам и надо. А насчет рынка акций не знаю, я на ФОРТСЕ.
avatar

ArtemHooray


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW