SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. a_krotov
Торговля по правилам 13.09.2011
- 14 сентября 2011, 01:16
- |
РЕЗУЛЬТАТ НА 13.09.2011
2 сделки:
-795 пп
-482 руб
-1.4 %
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
Рынок какой-то дерганный сегодня был. Резкие рывки по 2000п, зебры (особенно в 23ч). Несколько раз порывался закрыться досрочно, но удержался и все сделал тупо по правилам. Хорошо то, что с утра смог прикрыть вчерашний овернайт в ноль, выведя таким образом вчерашний результат в символический плюс.
ТОРГОВЛЯ
Здесь, собственно, сейчас писать не о чем, т.к. обес делки были совершены по правилам. Думал было перенести лонг на завтра, но я прогнозист никакой, так что лучше выйду с небольшим убытком, чем резать лося перез экспирой.
ПСИХОЛОГИЯ
С трудом удерживал себя сегодня от досрочного закрытия сделки. Да еще все время роилась мысль в голове, что на таких движениях можно заработать гораздо больше. Останавливало то, что с моим опытом на таких движениях можно и на маржинкол налететь.
СТРАТЕГИЯ
Провел очередное небольшое исследование. Оказывается, что самыми эффективными (с точки зрения максимального профита при минимальных просадках) оказываются шорты и лонги от уровней L5 (шорт) и H5 (лонг), т.е. как раз те типы сделок, которые в самой стратегии камарильи отсутствуют. Поизучаю остальные сделки повнимательнее на предмет плохих входов.
ЖУРНАЛ
СКРИНШОТ ТОРГОВ
WEALTH-LAB
Результат близок к реальным торгам: -952п.
2 сделки:
-795 пп
-482 руб
-1.4 %
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
Рынок какой-то дерганный сегодня был. Резкие рывки по 2000п, зебры (особенно в 23ч). Несколько раз порывался закрыться досрочно, но удержался и все сделал тупо по правилам. Хорошо то, что с утра смог прикрыть вчерашний овернайт в ноль, выведя таким образом вчерашний результат в символический плюс.
ТОРГОВЛЯ
Здесь, собственно, сейчас писать не о чем, т.к. обес делки были совершены по правилам. Думал было перенести лонг на завтра, но я прогнозист никакой, так что лучше выйду с небольшим убытком, чем резать лося перез экспирой.
ПСИХОЛОГИЯ
С трудом удерживал себя сегодня от досрочного закрытия сделки. Да еще все время роилась мысль в голове, что на таких движениях можно заработать гораздо больше. Останавливало то, что с моим опытом на таких движениях можно и на маржинкол налететь.
СТРАТЕГИЯ
Провел очередное небольшое исследование. Оказывается, что самыми эффективными (с точки зрения максимального профита при минимальных просадках) оказываются шорты и лонги от уровней L5 (шорт) и H5 (лонг), т.е. как раз те типы сделок, которые в самой стратегии камарильи отсутствуют. Поизучаю остальные сделки повнимательнее на предмет плохих входов.
ЖУРНАЛ
СКРИНШОТ ТОРГОВ
WEALTH-LAB
Результат близок к реальным торгам: -952п.
теги блога Антон Кротов
- Camarilla
- QUIK
- wealhlab
- Wealth-Lab
- WealthLab
- без метки
- грааль
- итоги
- котировки онлайн
- муханчиков
- наследство
- ОИ
- опционы
- оффтоп
- работа над ошибками
- сайт
- трейдер
- ТС
я что нетестирую — так еле еле профит с начала сентября набрал на 30 минутах и на 90 кажется. все. И то он очень млабый. Но раз ты торгуешь значит ест секрет? в чем он: :)
Собственно у меня в реальности на начало сентября было 36300, сейчас 34000. То, что я потерял в 1.5 раза меньше, чем симулятор, объясняется тем, что я иногда ошибался или нарушал правила в свою пользу:
01.09 — нечаянно в сделку вошел двумя контрактами
05.09 — не торговал (США отдыхали), а симулятор показал почти -3500п
Ну, и точки входа и выхода из сделки я ищу более точно.