SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. larionoff
Задачка из экзамена ФСФР
- 16 января 2014, 12:13
- |
Добрый день, финансисты:)
Вот готовлюсь к фсфр, уперся в задачу:
Цена спот акции 200 руб., цена страйк 200 руб. по европейским опционам колл и пут, контракт 6 месяцев. Премия за пут 6 руб., ставка безриска 8% годовых. Расчитать премию за опцион колл. И вот еще - дивиденды на период контрактов не выплачиваются. У меня есть ответ — 13,69, но хочу понять как получилось. Не по блэку-шоулзу решать ведь (да и данных нет)! Задача блин поди в одну формулу.
Вот готовлюсь к фсфр, уперся в задачу:
Цена спот акции 200 руб., цена страйк 200 руб. по европейским опционам колл и пут, контракт 6 месяцев. Премия за пут 6 руб., ставка безриска 8% годовых. Расчитать премию за опцион колл. И вот еще - дивиденды на период контрактов не выплачиваются. У меня есть ответ — 13,69, но хочу понять как получилось. Не по блэку-шоулзу решать ведь (да и данных нет)! Задача блин поди в одну формулу.
42
Читайте на SMART-LAB:
USD/CAD: Четверг за продавцами, пятница за покупателями — кто заберет неделю?
В четверг пара сформировала свечную модель «падающая звезда», аккурат протестировав сильный уровень сопротивления 1.4240. На рынке это обычно...
14:41
фьюч 208, пут 6, значит кол 14… почему у вас 13,69?
Победа
Ln(1,08)/2=0.0385 (3.85%)
Ну а дальше, как Ra_Ivanych написал
интересно, откуда там такие цифирки после запятой появляются…