SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. larionoff
Задачка из экзамена ФСФР
- 16 января 2014, 12:13
- |
Добрый день, финансисты:)
Вот готовлюсь к фсфр, уперся в задачу:
Цена спот акции 200 руб., цена страйк 200 руб. по европейским опционам колл и пут, контракт 6 месяцев. Премия за пут 6 руб., ставка безриска 8% годовых. Расчитать премию за опцион колл. И вот еще - дивиденды на период контрактов не выплачиваются. У меня есть ответ — 13,69, но хочу понять как получилось. Не по блэку-шоулзу решать ведь (да и данных нет)! Задача блин поди в одну формулу.
Вот готовлюсь к фсфр, уперся в задачу:
Цена спот акции 200 руб., цена страйк 200 руб. по европейским опционам колл и пут, контракт 6 месяцев. Премия за пут 6 руб., ставка безриска 8% годовых. Расчитать премию за опцион колл. И вот еще - дивиденды на период контрактов не выплачиваются. У меня есть ответ — 13,69, но хочу понять как получилось. Не по блэку-шоулзу решать ведь (да и данных нет)! Задача блин поди в одну формулу.
23
Читайте на SMART-LAB:
💡 ГК «Мать и дитя»: тренд на долгосрочный рост
🔹 Группа компаний «Мать и дитя» — качественная идея в несырьевом секторе российского рынка. По мнению начальника управления торговых операций ВТБ...
11:48
I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.
Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март 2026...
10:00
фьюч 208, пут 6, значит кол 14… почему у вас 13,69?
Победа
Ln(1,08)/2=0.0385 (3.85%)
Ну а дальше, как Ra_Ivanych написал
интересно, откуда там такие цифирки после запятой появляются…