SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. matryoshkacapital
EUR/USD: продаем в опционах
- 02 января 2014, 13:36
- |
Как и месяц назад (ссылка), мы продаем EUR/USD в опционах с расчетом на снижение курса евро в 1кв2014 г повторно к 1.33 и полагая, что краткосрочные повышательные риски в данной валютной паре будут ограничены резистансом 1.3900/50.
Синтетика (экспирация 07.02.2014 CME)
-1 call 13950 (+35)
+1 put 13600 (-76)
-2 put 13250 (+18)
Стоимость комбинации – -5 пунктов. Соответственно данная позиция, сформированная нами на конец декабря будет иметь следующий профиль:
Подробнее
Константин Бочкарев, www.matryoshkacapital.com
Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций с ценными бумагами, товарами и производными инструментами. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.
Синтетика (экспирация 07.02.2014 CME)
-1 call 13950 (+35)
+1 put 13600 (-76)
-2 put 13250 (+18)
Стоимость комбинации – -5 пунктов. Соответственно данная позиция, сформированная нами на конец декабря будет иметь следующий профиль:
Подробнее
Константин Бочкарев, www.matryoshkacapital.com
Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо операций с ценными бумагами, товарами и производными инструментами. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.
теги блога Константин Бочкарев
- Bloomberg
- CFTC
- CME
- CME Group
- CPI
- Forex
- forward guidance
- FX
- government shutdown
- LTRO
- nonfarm payrolls
- PMI в еврозоне
- QE в еврозоне
- QE3
- QE3 tapering
- S&P500
- treasuries
- Vision
- Vision Financial Markets
- WTI
- Бен Бернанке
- Бернанке
- Бернанке Бен
- Буллард
- Бундесбанк
- выборы в Европарламент
- выборы в Украине
- Давос 2015
- дефляция
- Джанет Йеллен
- Джаннет Йеллен
- добыча
- доллар
- Драги
- ЕЦБ
- Женева-2
- заседание ЕЦБ
- заседание ЕЦБ 6 марта
- заседание ФРС
- Золото
- индекс доллара
- инфляция в еврозоне
- инфляция в США
- Ирак
- Иран
- Йеллен
- казначейские облигации
- казначейские облигации США
- Китай
- консолидация
- Константин Бочкарев
- коррекция
- Коррекция S&P500
- коррекция на мировых рынках
- Крым
- майская коррекция
- маржин колл
- Марио Драги
- Минэнерго США
- МЭА
- нефть
- Обама
- обзор рынка
- обзор рынка форекс
- опек+
- опционы CME group
- переговоры
- переговоры в Женеве
- перепроданность
- потолок госдолга США
- прогноз
- прогноз на сентябрь
- протоколы ФРС
- развивающиеся рынки
- ралли
- рекомендации
- Рухани
- рынок акций США
- сезон отчетности
- сезон отчетности в США
- сезон отчетности США
- сигнал
- Сирия
- стоп лосс
- стресс-тесты
- технический анализ
- торговые рекомендации
- торговый план
- Украина
- Управление активами
- ФРС
- фьючерсы и опционы CME
- фьючерсы и опционы CME Group
- фьючерсы и опционы США
- ЦБ Турции
- экономика
- экономика США
- ядерная программа
- ядерная программа Ирана
в случае же снижения ниже 1.36 начинает расти прибыль если рассматривать именно экспатриацию контрактов.
Синтетика (экспирация 03.01.2014, CME)
-1 call 13950 (+20 пунктов)
+1 put 13650 (-70 пунктов)
-2 put 13300 (+14 пунктов)
Стоимость комбинации — 36 пунктов.
получается на завтрашней экспире фиксите — 36 пунктов?
где это можно продать опцион по таким расценкам(за пункт)?
-1 call 13950 (+20 пунктов)
+1 put 13650 (-70 пунктов)
-2 put 13300 (+14 пунктов)
20+(14*2)-70= -22
… а не 36 пунктов… тут видимо путано как то, кредитовая или дебетовая сделка… судя по графику профилю прибыли… это дебетовая, то есть покупаеться по 22 пункта… а не кредитовая.
как данная комбинация учитывает риск, что снижение ниже 1.3650 может обернуться падением к 1.33 еще до 24.01?
Довольно большой диапазон получается накрывать.