S&P 500. Разбор полетов и новые фантазии.

Букв будет много, но прочесть имеет смысл.
 
            Начать я хочу с того, что считаю необходимым подвести итоги по торговле фьючерсами ES с момента того, как я начал писать о них блоги и поставил первую глобальную цель в этом году, а именно 1765 пунктов.
            Почему я хочу что бы был разбор полетов. Да причина простая. Я очень много выслушиваю упреков, относительно фантазий, Вангования, загона кого-то в лонги и так далее.
            Более того это обсуждение не из разряда того, что «мол я же говорил», а потом «тупо угадал» — я играл все свои идеи — ниже все будет описано с подтверждением.
            Такой разбор я с делаю 1 единственный раз публично, в дальнейшем — тупо буду давать ссылку на этот блог.
            Моим «почитателям» полагающим, что я сам не торгую, а лишь фантазирую в рекламных целях сразу скажу, что выложу некоторые скрины в подтверждение своих слов. Это так же будет один единственный раз. В будущем просто предлагаю тем, кому нечего делать тупо отслеживать мои входы цели и стопы и писать потом отдельные разоблачительные блоги, как, где и сколько раз я ложанулся.


            Если раньше я о своих позициях писал несколько абстрактно, то впредь буду писать конкретно. Тут вошел, там цель, там стоп.
            Однако, тем, кто захочет следовать моим фантазиям, я хочу сразу сказать что позицией управляю сам ежедневно и она может 10 раз за день поменяться. Создавать на эту тему отдельные блоги я как бы не планирую, да и в тех, которые будут созданы корректировать тоже, потому как денег за это не получаю.
 
            Перейдем  к конкретике:
 
1. До апреля 2013 года ничего кроме рынков ММВБ и FORTS я не знал, точнее не пробовал торговать;
2. В апреле я открыл счет у одного иностранного брокера и начал свои опыты сначала с FX, потом с другими инструментами, более всего мне понравился фьючерс ES и я стал его анализировать и им торговать, а так же его производными.
3. Торгую я все это на  своем личном счете, ни какого отношения к компании все эти операции не имеют, аналитика лично моя и не имеет ни малейшего отношения к соучредителям нашей компании. Это к вопросу о коллективном творчестве или другим фантазиям оппонентов.
4. Я не хочу утомлять длительными разборами полетов, поэтому промежуточные цели и идеи рассматривать не буду — дам лишь отдельные моменты более менее важные на мой взгляд.
5. Начну с того что первый  мой серьезный вход во фьючерс и опционы был на уровне 1558 пунктов 24.06.2013. Я сразу хочу сказать, что я буду давать скрины некоторых сделок, это 1% того что было, если не меньше. Более того не все конечно я скринил. Скрины не будут отображать всей позиции в целом. Иными словами это только часть операций на часть депозита отражающая идею позиции не более того.
6.  Очень важно отметить, что мои опционные позиции — это не какие-то глобальные конструкции, а обычно либо хэдж позиции обратной фьючерсу, но с управлением общей позицией. Либо это просто игра  по тренду, если я уверен в направлении и в сроке его реализации. Иногда это опционы в деньгах, иногда рядом с деньгами, иногда даже далеко от денег если я уверен в направлении и времени реализации.
7.  Итак первая серьезная цель мною была поставлена 09.07.2013 года smart-lab.ru/blog/129094.php — это подтверждение моих слов. Цель 1765, срок реализации я ставил 20 сентября 2013 года. Неоднократно этот срок я после подтверждал. Так же в отдельных своих постах я ставил цель по евро 1,37 к тому же 20 сентября.
            Ну что пора признать — я крайне ошибался S&P достиг максимума 1733,25 в сентябре, а евро 1,35675 — 19 сентября 2013 года.
            Господи какие же убытки могли понести те кто 9.07.2013 года купил бы ES на уровне 1636 пунктов, а евро на уровне 1,27538, какая же я подлая сволочь, что загонял всех честных инженеров в иммиграции из Бундестага в лонги. Я думаю не стоит производить математических исчислений — каждый сам в состоянии просчитать эти убытки.
            Теперь в подтверждении своих слов, я да всего 1 файл от 8-го июля 2013 года, очень жаль что нельзя доказать что он создан именно в эту дату, но может модераторы как-то это видят и смогут подтвердить.

            Экспирация  прошла на отметке 1689,75 — думаю кто разбирается в опционах сможет посчитать и цену входа и итог. Кстати в процессе движения из позиции не однократно выходил и заново восстанавливал, и размер ее изменился до 200 штук по факту. Я часто свои позиции пытаюсь оптимизировать если это дает рынок. Иными  словами после 19-го июля я уже перекладывался в августовские опционы, в августе производил достаточно много других операций с ними и с фьючерсами. К сентябрю на экспирацию я так же был в лонге.
            Сразу хочу сказать — конечно убытки так же бывают, и не маленькие. Могу отметить, что перед заседанием ФРС в сентябре (еще перед гэпом Саммерса) я взял как хэдж сентябрьские путы, но взял их очень не правильно и гэп Саммерса мне отрезал по ним пути к отступлению — в итоге по ним я получил очень солидный убыток, конечно это перекрылось  лонгами — на то он и хэдж, что  его можно потерять, но прибыль сократилась  сильно.
            Сказать по правде я просто поступил крайне не профессионально и решив сэкономить не его стоимости взял той же даты экспирации. Возьми я октябрь — он бы вернул свои вложения — это была ошибка.
8. После сентябрьского заседания ФРС, видел коррекцию но шорты не открывал.
            В дальнейшем снова покупал — купил рано 1658, хотя можно было лучше, индекс доходил до 1640 как мы помним, но просчитать такие тонкости у меня не получилось. Цели я по прежнему оставлял 1765 и ставил промежуточные 1724, 1752.
            Я закрыл лонги по фьючерсам на уровне 1752  и начал от туда шортить. Однако опционы колл — держал до цели 1765 и более того шорт все время улучшал, и перекрывал ежедневно новыми позициями, недельными колл опционами, таким образом доведя стоимость шортовой позиции до 1792 пунктов.
            Однако у меня так же была лосевая позиция, которую я открыл в шорт на уровне 1725 но не на фьючерсы, а на CFD. Я не буду объяснять смысл ее открытия, ну скажем так это был эксперимент. Закрыл я ее в пятницу 8.11.2013 года.

            Просто пару файлов — без объяснений и без дат. Но цифры в страйках а главное даты экспирации говорят о том, что я активно торгую и хэджирую свои позиции, и торгую как видно в основном вверх, что бы мне там не говорили что загоняю в лонг.

           

          Теперь вот этот скрин — тут надо перевести думаю. Смысл в том, что я довел до экспирации опционы со страйком 1735 и дал им экспирироваться (хотя ведь мог закрыть в  любой момент и за 5 минут до экспирации) на уровне 1737,5 не переживая про гэпы вниз в понедельник. Смотрим дату экспирации — 18 октября, затем смотрим куда пошел рынок после этого. ID операции и номер счета я конечно замазал.
            Ну разумеется я мудак, который загоняет людей в лонги, а сам экспирирует позицию в 40 контрактов ES с разницей в 2,5 пункта. Более того, я фантазер, который торгует не реакцию рынка, а фантазии. Правда торгую я среднесрочные фантазии, а не сиюминутную реакцию.

            Теперь пора перейти к второй части, а  именно к тому, что я ожидаю по рынку в ближайшее время.
            Но для начала я хочу сказать что я сделал в пятницу с позициями и только потом перейти к конкретике и графикам.
            Я закрыл в пятницу все шорты по фьючерсу ES набираемые и улучшаемые мною последние 3 недели. Я окончательно закрыл остатки шортов по евро, о котором к слову сказать 100 раз писал на форуме и в октябре ждал на уровне 1,3825 от куда и начал шортить — это можно найти в моих блогах и постах, так же многие трейдеры, которые общаются со мною в чате знают когда я открывал шорт по евро. Разумеется я это так же делаю  перезаходами.
            Все это и многое другое может подтвердить по целям и позициям может подтвердить Роман Некрасов с которым я общаюсь в чате ежедневно. Т.е. как я лонговал от куда до куда, как обозначал цели.
            Лонгов по фьючерсу я пока открывать не стал, потому что мне нужны дополнительные подтверждения моих идей, а их у меня сейчас масса. Однако шортить я передумал, даже в качестве коррекции.
            Мои позиции в текущий момент открыты в деньгах в колл опционах вчера на страйке 1740 с экспирацией в ноябре и декабре.
            В декабре я жду ES выше 1800, но в любом случае к экспирации много выше 1740 и уж точно выше хая четверга.
            В качестве подтверждения показываю скрин по  этим позициям. Там же видно закрытые остатки евро и 2 лонга по фьючерсам на ДАКС и ФУТСИ купленным мною ради эксперимента вчера для расчетов Романа Некрасова.
            Он конечно меня не просил покупать с этой целью но я видел, что купить можно было на пару часов с целью посмотреть итог и  за одно показать, что в лонг  становиться до объявления Нонфарм тоже можно.

            Теперь по графикам и мыслям.
1. Еще очень многое надо обдумать и очень важно посмотреть как будет торговаться следующая неделя, поэтому больше конкретики будет чуток позже — надо подождать;
2. Может быть все что угодно коррекция к 1702-1686, и потом от туда на новые хаи, может кто-то ждет обвал — ну для них значит будет обвал, может инопланетяне прилетят, а может и Санта Клаус приедет на санях;
3. Я полагаю, что рынок конечно перегрет, но то как он отскочил от 1736 в пятницу, мне говорит о том, что планов уходить ниже нет. Необходимо отметить, что этот уровень 1734-1737 является очень мощной поддержкой и вчера от нее отскочили как черт от ладана. Более того рынок находится выше нее уже 15 торговых сессий.
            Конечно некоторые видят 2-ю вершину на уровне 1774, и я вижу, но она слишком сырая на мой взгляд, да еще после такой реакции, когда проданный рынок на кануне в четверг полностью выкупают в пятницу и делают это на объемах. Конечно можно сказать, что закрывали шорты перед выступлением Бернанке, длинными выходными и статистикой из Китая, но вот следующая неделя нам это и покажет.
            Именно по этому я не брал пока фьючерс в лонг т.к. пересидеть в опционе до 15 декабря я уверен что будем выше. Что касается опциона следующей недели, то он так же в деньгах и сдать его я всегда успею.
4. Я думаю, что для снятия перегретости рынка и что бы не потерять уровень могут просто устроит флэт в диапазоне 1734 на 1774 и длиться он может аж до 29 ноября 2013 года — День Благодарения, от куда может стартовать Санта Ралли на мой взгляд с целью 1819 пунктов.
5. Сегодня будет только один график — дневной.

            Если все мои рассуждения в первых четырех пунктах верны, то ориентироваться пока и надо только на него, а внутренние баталии будем уже разбирать позднее.
            Что я сделал — все просто пробитый в июле клин исполненный на 1765 пунктах, может быть повторен еще раз вверх. Я не раз это доказывал уже на 4-х часовых и часовых графиках, кому интересно можно поискать в истории.
            Цель по нему выходит 1892. Но что интересно если взять и прикинуть ФИБО на 2 самых сильных коррекции в этом году, а именно в июне и в сентябре то 262% — это видно на графике приходятся на уровни 1900 и 1884 пункта.
            Ну что ставлю для себя цель 1892 пункта со сроком исполнения март 2014 года.
            В дальнейшем буду корректировать по ходу пьесы отдельными блогами.
            Так же стоит посмотреть вот такой график. Их делает один немецкий аналитик. Мне иногда присылают его блоги почитать — достаточно интересно.

            Вот ссылка на ресурс img.godmode-trader.de/charts/30/2013/11/spdaxwee01112013.gif
 
            Ну и думаю, что бы привести в порядок нервы, тех кто любит нервничать по разным поводам, скажу следующее, что  разумеется все свои фантазии я торгую на демосчете, потому как денег на реальный нет.

            В связи с этим прошу за мною не повторять на реальных счетах, а так же хочу сказать, что ищу инвестора с суммой  не менее 1 млн. долларов для реализации своих больных идей в реале — прибыль поделим 50 на 50 — риски все на инвесторе. :)
           
Как-то так :)