Подведение первых итогов арбитражей

В этой записи: smart-lab.ru/blog/140725.php опубликованы многофакторные модели. Так вот — уже вчера вечером модель номер 2 сошлась. И до сих пор можно откупать, даже с дополнительным профитом. Профит по модели более 170 000 на ГО примерно в 1,3 ляма. (По факту больше вышло, так как вынесли далее равновесной точки на М.Драге). Для риск-менеджеров максимальный риск по сделке можно принять за те же 170 000 р., но это будет уже, по-моему, более 5 сигм. Итак, фиксирую данный факт. По дальнейшим расходжениям буду писать опять.

Совсем забыл свое предложение по парному арбитражу, описанному здесь: smart-lab.ru/blog/129900.php. Не оправдал моих надежд, собака. Закрылся, конечно, в профите примерно в 4% на ГО, но этого мало…