А как реально считается RTSVX, кто знает?

19 сентября 2013, 19:27
|
Vauchert

Господа, а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, и, соответственно, воли опционов на фьючерс RTS (вроде как по методике расчета так должно быть), но второй день наблюдаю, что нет — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке на 148110, к примеру, 140 пут сделал в теории 50% с 1000 до 1500 (в стакане конечно нет) и цена опционов зависела от него, а не он от них. Не просветите?

18 комментариев

а причем тут фьюч и RTSVX? RTSVX расчитывается из волатильности опционов ближайшей серии 5 страйков — центрального и двух соседних вниз и вверх.

astic

19 сентября 2013, 19:35
Ответить

astic, цена опционов на фьюч зависят от RTSVX на прямую…

Vauchert

19 сентября 2013, 19:44
Ответить

Vauchert, наоборот :)

astic

19 сентября 2013, 19:48
Ответить

Я же и задаю вопрос — почему всё наоборот, сначала он изменяется, а потом воля у опционов? Понаблюдайте…

Vauchert

19 сентября 2013, 19:48
Ответить

Наоборот по определению из цен опционов высчитывается IV из нее и расчитывается RTSVX путем апроксимации страйков у рынка

astic

19 сентября 2013, 19:50
Ответить

astic, методику я читал, Вы мне говорите именно по ней… КАК НА СТОЯЧЕМ РЫНКЕ!!! без спроса и предложения RTSVX показал 28.25 (+13%), а при отмене верхней планки у фьюча RTS улетел на 23 (-6%). Вопрос не праздный — я сам уже был в путах и для меня всё закончилось сегодня удачно, но тот кто тарил 150 кол по 3600 оказался в попе, на 149500 покупка была по 3200…

Vauchert

19 сентября 2013, 19:58
Ответить

Vauchert, когда фьюч на планке вола всегда взлетает, а при отмене планки падает. Фьючерс стоял на планке но на опционах планки нет и поэтому их покупали отсюда росла и их вола и rtsvx.

astic

19 сентября 2013, 20:11
Ответить

fs.moex.com/files/1576/1769

Spekyl

19 сентября 2013, 20:00
Ответить

Spekyl, не открывает, но еще раз говорю, методику я читал, я спросил — КАК РЕАЛЬНО СЧИТАЮТ. Вы сами то понаблюдайте, что сначала меняется, а что потом. Опционщики, АУ! Или я один заметил?

Vauchert

19 сентября 2013, 20:05
Ответить

Если вчера и позавчера смотрел в «шорт» выносы — это не повод для набора лонга!

Vasdoc

19 сентября 2013, 20:12
Ответить

Vasdoc, как раз вчера на вечерке я был в колах, правда очень рано взял, ещё на дневке, и здал также рано, тоже на вечерке по 1290, но в плюс… Я не к этому вопрос задал.

Vauchert

19 сентября 2013, 20:23
Ответить

Он по моим наблюдениям, своей какой-то жизнью живет.
А расчет был выложен на сайте биржи.

tuono

19 сентября 2013, 20:33
Ответить

tuono, так и я об этом, и гад такой, очень не хорошей жизнью:)

Vauchert

19 сентября 2013, 20:35
Ответить

tuono, полный расчет в методике приведен, но по моим наблюдениям, сначала меняется он, потом воля у опционов, и, в результате, теоретическая цена, а должно быть наоборот. Сам RTSVX мне не интересен, если бы не этот ФАКТ.

Vauchert

19 сентября 2013, 20:43
Ответить

tuono, я посмотрел, Вы тоже опционами торгуете, поэтому расскажу Вам такую историю — вчерась на вечерке набирал позу по 150 колам на 147300 на минусовом виксе, средняя 2180 получилась, потом викс вышел в хороший плюс, и я здал при фьюче 147400 колы по 2400. Выводы делайте сами:) Удачи!

Vauchert