SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gguman
<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня
- 04 сентября 2013, 18:07
- |
Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут
GAZP — 01/01/12 — 30/08/13
1М Совпало 241 (57,52%)
Не совпало 178 (42,48%)
5М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)
10М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)
15М Совпало 248 (59,19%)
Не совпало 171 (40,81%)
30М Совпало 254 (60,62%)
Не совпало 165 (39,38%)
60М Совпало 271 (64,68%)
Не совпало 148 (35,32%)
GAZP — 01/01/12 — 30/08/13
1М Совпало 241 (57,52%)
Не совпало 178 (42,48%)
5М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)
10М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)
15М Совпало 248 (59,19%)
Не совпало 171 (40,81%)
30М Совпало 254 (60,62%)
Не совпало 165 (39,38%)
60М Совпало 271 (64,68%)
Не совпало 148 (35,32%)
143
Читайте на SMART-LAB:
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...
10 апреля 2026, 10:00
А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!