<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

04 сентября 2013, 18:07
|
gguman

Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13
1М Совпало 241 (57,52%)
Не совпало 178 (42,48%)

5М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

10М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

15М Совпало 248 (59,19%)
Не совпало 171 (40,81%)

30М Совпало 254 (60,62%)
Не совпало 165 (39,38%)

60М Совпало 271 (64,68%)
Не совпало 148 (35,32%)

Ключевые слова:
газпром

142

6 комментариев

Шозанах?

HollyRoger

04 сентября 2013, 18:22
Ответить

У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.

anatolyutkin

04 сентября 2013, 18:36
Ответить

anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).

Дмитрий

04 сентября 2013, 18:43
Ответить

Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.

anatolyutkin