Торговали - веселились, посчитали - прослезились.

Меня всегда удивляет, когда я в статьях вижу, что «вот тестирую торговую стратегию на истории и всё хорошо, а после издержек — в нуле».

Объясните, какой смысл симулировать стратегию без издержек?

Я сейчас разрабатываю стратегию, которая использует фьючерсы, акции, маржиналку, едп, фдр, а значит зависит от дивидендов и ruonia/КС.
Соответственно симулятор должен всё это учитывать.

Я наверное(да наверняка) изобретаю велосипед, делая такой симулятор, но меня очень пугает чужой код, если это касается моих финансов.

В общем, написал на python+numba симулятор, который помимо комиссии и проскальзывания:
1) Учитывает фандинги вечных фьючерсов. Данные берутся с мосбиржи из колонки SWAPRATE.
2) Учитывает дивидендные поправки в вечных фьючерсах. Данные берутся с мосбиржи.
3) Учитывает выплаты дивидендов с учётом налога на дивиденд в момент выплаты. Данные берутся из tbank api.
4) Учитывает ruonia и использует её для начисления процентов по маржинальному кредиту(с коэффициентом x2) и начисление вознаграждения за парковку свободных денег в фондах денежного рынка.
5) Производит клиринг каждый день, симулируя честный расчёт по вармарже и фандингу.
6) Производит годовой расчёт и списание налогов со счёта. Рассчитывает сальдирование по прибыли/убыткам того, что сальдируется. Переносит убытки прошлых лет в налоговую базу расчётного года.
7) Учитывает при расчёте налоговой базы FIFO порядок по сделкам с акциями.



И выдаёт отчёт  при единичном прогоне с фиксированными параметрами стратегии:




Работаёт всё этого достаточно быстро, потому что это numba — это как писать на плюсах, только на питоне.

P.S. ничего не продаю и не покупаю, просто хвастаюсь.