Ретроградный Меркурий и индекс Мосбиржи: мы нашли виновного (но это неточно)

Каждый трейдер знает: если всё идёт не так, виноват Меркурий. Не ставка ЦБ, не санкции и не собственный стоп, который стоял «чуть пониже». Меркурий.

Я пишу торгового робота на Мосбирже. Раз в несколько недель мне пишут, что «в ретрограде лучше не торговать». Поэтому я сделал то, что делает любой нормальный человек, у которого есть история индекса с 1997 года и немного свободного времени: проверил. Проверял не на глаз, а на своей платформе DVIZHUHA.TOP. В ней есть исследовательская лаборатория с историей цен, статистическими тестами и бэктестами. Расчёты и разбор результатов мне помогали вести нейросети: ИИ-ассистент гонял проверки, считал даты по астрономической модели и сверял вывод на независимой выборке. Решения о том, что считать значимым, а что нет, принимал я. Нейросеть в торговлю не встроена, она только помогает исследовать.

Что такое ретроградный Меркурий

Если по-астрономически: Меркурий быстрее Земли, и раз в три–четыре месяца мы его «обгоняем». С Земли кажется, что он на три недели разворачивается и идёт назад. Это оптическая иллюзия, как будто соседний поезд тронулся, а ты стоишь. Астрологи считают, что в это время ломаются договорённости, техника и рынки.

Я взял астрономическую модель и посчитал точные даты, а не брал их из первого попавшегося календаря. Последние периоды ретро:

• 15.03 — 07.04.2025
• 18.07 — 11.08.2025
• 09.11 — 29.11.2025
• 26.02 — 20.03.2026
• 29.06 — 23.07.2026

Улика №1: лой этого года

Теперь про минимум. Самое дно IMOEX в 2026 году — 1958 пунктов, 17 июля. А 17 июля, внимание, это самая середина ретроградного Меркурия, который шёл с 29 июня по 23 июля. Индекс сделал дно ровно там, где по календарю положено ломаться всему.

Через шесть дней Меркурий пошёл вперёд, и рынок получил шанс выдохнуть. Следствие вели знатоки.

Улика №2: статистика, которая поначалу пугает

На истории IMOEX с 1997 года средний день внутри ретрограда давал около −0,08 %, а обычный день около +0,07 %. Тест перестановок показал p = 0,015, то есть случайность вроде бы маловероятна. В 21 году из 30 ретро-периоды были хуже обычных.

Я уже собирался печатать лицензию на астро-фонд.

Алиби

Но я привык проверять себя на независимой выборке. Взял S&P 500 с 1928 года. В 1950–1996 и в 1928–1949 знак эффекта там обратный: в ретро рынок рос чаще.

Тогда я посмотрел, откуда вообще минус на IMOEX. Это 2008, 2020 и 2022 годы. Меркурий там оказался на месте преступления, но не он сделал обвал. Обвалы случаются сами. Календарь просто иногда с ними совпадает.

Лаборатория на платформе у меня жёсткая: t-статистика по дням 1,79, всего 62 дня входа, гипотеза отклонена автоматически. Нейросеть, кстати, тоже не поддалась на красивый p = 0,015 и сама предложила проверить на S&P 500. Переводя с научного: Меркурий не виноват. Он просто оказался рядом, когда рынок упал.

Часть с «дном 17 июля внутри ретро» теперь выглядит так: в году три–четыре ретро-окна по три недели, вместе около 80 дней из 365. То есть примерно 22 % календаря. Шанс, что любой минимум года случайно попадёт в ретро, — каждый пятый. Так что наш лой в ретрограде — красивое совпадение, а не закон природы. Зато какое красивое.

Что я проверил кроме Меркурия

Для полноты картины, пока я был в астро-настроении:

• новолуние: работало до 2013 года, потом пропало
• солнцестояния и равноденствия: это просто квартальная экспирация, при чём тут небо
• геомагнитные бури: знак эффекта меняется по периодам, на волатильность не влияют
• затмения: ничего

Всего около сорока проверок, и ничего значимого после поправки на множественное сравнение. Если кто-то продаёт вам астро-систему с графиком доходности, спросите у него про поправку.

Практический вывод

1. Торговать «по Меркурию» не стоит. Я не стал встраивать это ни в одну из своих систем.
2. Следующий ретро-период начинается 24 октября 2026 года и продлится до 13 ноября. Если рынок в эти три недели пойдёт вниз, можете смело писать в комментариях «Меркурий». Если вверх, тоже можно. Выигрывает тот, кто успел первым.
3. Но следить за небом всё равно интересно, особенно если рядом лежит график цены.

Радар

Результаты тестов я собрал в Астрорадар на той же платформе: календарь лунных фаз, затмений, ретро-Меркурия и магнитных бурь, который можно наложить на график IMOEX за пять лет и самому посмотреть, где Меркурий виноват, а где нет. Без прогнозов и сигналов, только календарь и честные цифры.

👉 https://dvizhuha.top/astro-radar

Не инвестсовет, и не астрологический тоже.