Прибыль есть. А стратегия действительно работает? Что я смотрю кроме итогового P&L

Я давно заметил одну вещь: трейдеры очень любят смотреть на конечную цифру.

Счёт в плюсе — значит всё хорошо.
Советник заработал — значит система рабочая.
Месяц закрылся положительно — значит можно увеличивать объём.

Проблема в том, что одна итоговая цифра очень часто вводит в заблуждение. Не потому, что она неправильная, а потому, что она ничего не объясняет.

Допустим, за период счёт заработал +1500 долларов.

Вроде бы хороший результат.

Но внутри этих +1500 может находиться совершенно разная торговля.

Один робот мог заработать +2400 долларов, второй потерять −700, третий ещё −200.

На уровне счёта всё красиво.

А если посмотреть глубже, оказывается, что один нормальный алгоритм просто вытаскивает два слабых.

За годы торговли я таких ситуаций видел достаточно, поэтому давно перестал смотреть только на общий итог.

Для меня первый вопрос всегда другой:

кто именно заработал деньги и где они были заработаны?

Если работает несколько систем, я хочу понимать результат каждой отдельно.

Если торгуется несколько инструментов — хочу видеть, какие действительно приносят прибыль, а какие только создают лишний риск.

Если стратегия работает в разное время суток — интересно, одинаково ли она ведёт себя утром, днём и вечером.

Иногда советник месяц заканчивает в плюсе, но выясняется, что почти весь результат был сделан за несколько дней.

Или один инструмент дал основную прибыль, а остальные всё это время медленно её съедали.

На общей кривой счёта такие вещи очень легко пропустить.

Ещё одна распространённая ошибка — путать прибыльность и качество торговли.

Две системы могут заработать одинаковые +1500 долларов.

Первая делает это более-менее равномерно.

Вторая сначала долго теряет, потом ловит несколько крупных сделок и вытаскивает результат.

Итог одинаковый.

Характер торговли — совершенно разный.

Я не говорю, что одна из этих систем автоматически лучше другой.

Есть стратегии, которые по своей природе живут за счёт редких больших движений.

Но трейдер хотя бы должен понимать, что именно находится перед ним.

Когда сделок немного, всё это ещё можно посмотреть руками.

Проблема начинается позже.

Появляется несколько счетов.
Несколько советников.
Разные инструменты.
Сотни, а потом тысячи сделок.

И в какой-то момент простого взгляда на отчёт уже недостаточно.

У меня именно из таких задач со временем и начал появляться RiskForge.

Хотелось не просто видеть итоговую прибыль, а быстро понимать, что именно внутри торговли эту прибыль создаёт и где находятся слабые места.

Но есть ещё одна цифра, которую трейдеры любят оценивать отдельно от всего остального, — просадка.

Например: «У меня максимальная просадка 12%. Нормально это или нет?»

На мой взгляд, без дополнительного контекста этот вопрос почти бессмысленный.

В следующем посте разберу почему.

А пока интересно узнать ваше мнение.

Когда оцениваете торговую систему, на какие показатели смотрите в первую очередь кроме конечной прибыли?