Стратегия в голове и стратегия в коде — почему это разные вещи

Когда стратегию из головы начинают переводить в робота, выясняется,
что половина правил в ней не описана. Не потому что трейдер плохо
думает, а потому что человек эти решения принимает на ходу и не
замечает. Вот что приходится доопределять почти всегда.

Что считается сигналом. «Пробой уровня» — это касание, закрытие свечи
выше или превышение на N пунктов? На каком таймфрейме? Человек смотрит
на график и решает интуитивно, робот требует однозначного условия.

Что делать с пропущенным входом. Сигнал был, но заявка не исполнилась:
цена ушла, не хватило ликвидности, оборвалась связь. Входить по рынку?
Ждать отката? Пропускать сделку? У трейдера на это есть чутьё,
у робота должно быть правило.

Сколько брать. Фиксированный лот, процент от депозита, размер
от волатильности? Что делать, если позиция уже открыта, а сигнал
пришёл снова — усредняться, наращивать, игнорировать?

Когда остановиться. Дневной лимит убытка, лимит сделок, поведение
после серии стопов. Человек в плохой день просто закрывает терминал.
Робот будет торговать, пока ему не скажут.

Что происходит при обрыве связи. Бот перезапустился — какие позиции
считать своими? Нужна сверка с брокером: что реально открыто, что
осталось в заявках, совпадает ли это с внутренним состоянием робота.
Это самое неприятное место и самый частый источник убытков,
не связанных со стратегией.

Как считать результат. Без журнала сделок с причиной входа разбор
невозможен: непонятно, стратегия перестала работать или в коде ошибка.

Обычно на этом этапе выясняется, что стратегия работала не совсем так,
как трейдер думал. Это нормально и полезно: правила, записанные
однозначно, можно проверить на истории, а ощущения — нельзя.

Пишу роботов под чужие стратегии, поэтому этот разговор веду регулярно.
Если интересно, как устроен разбор и что входит в работу —
ngcorp.pro/bots/trading/