Что купил - то и продал, в итоге - "плюс"

Идея «всегда быть на коне» родилась ещё тогда, когда занимался арбитражом и другими рыночно-нейтральными стратегиями: держать рыночно-нейтральный портфель по фьючерсам.

Первая попытка подобрать инструменты была в начале 2013-го года (приводил на КД в Портфельная стратегия-2), но итоговый вариант нарисовался ближе к лету.



Итак, сама идея: иметь в портфеле инструменты, которые могут двигаться разнонаправленно, при этом одни из них будут скорелированы с рынком, другие — иметь обратную кореляцию и некоторые другие параметры. Главное — найти оптимальное сочетание активов, при этом они должны обладать достаточной ликвидностью.


Попытка работы с самими фьючерсами по некоторым причинам не удалась и на помощь пришли ETF-фонды на данные активы:



Далее проводим периодическое перераспределение весовых частей акций данных фондов, при этом отдельно идут покупки всех 4-х активов, отдельно — продажи. На первом рисунке: примерно так менялись их доли с мая по август 2013-го года.

А если взять историю с 2009-го года, то ситема РОТАЦИИ АКТИВОВ по данным фондам даёт такие результаты:



Единственное что стратегия начинает работать спустя некоторое время после начала оптимизации, поэтому нужна история по котировкам за 1,5-2 года. Если есть идеи — пишите и я попробую прогнать тесты.

Таким образом можно подобрать любые активы и результаты могут оказаться гораздо интереснее :))