Результат июля +50% годовых, с начала года +71% годовых (плюс немного о системе)

01 августа 2013, 10:37
|
Swan

Результат июля:

С начала года:

Инструменты — нефть, 5 валют, иногда РИ

Система позиционная, интенсивность сделок — примерно 1 сделка на 1 активе в день.

Кому интересно — немного о системе (у себя в блоге) :

1) Базовая Идея swantrade.livejournal.com/48281.html
2) Тестирование Идеи на истории swantrade.livejournal.com/48720.html
3) Структура, правила и параметры swantrade.livejournal.com/49647.html
4) Справедливая цена, определение по истории swantrade.livejournal.com/49680.html

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
результаты,
система

325 | ★15

17 комментариев

Плюсую.

Павел Калистратов

01 августа 2013, 10:40
Ответить

Павел К. (Polik), ))

Swan

01 августа 2013, 10:44
Ответить

В деньгах то сколько заработал? Можно за год и 200% сделать на депозите в 10 тыщ рублей.

Василий Олейник

01 августа 2013, 10:46
Ответить

Василий Олейник, в деньгах мало, к сожалению… а масштабируемость у меня не ограничена, почти все сделки лимитками

Swan

01 августа 2013, 10:48
Ответить

Swan, понял, так давай встретимся обсудим, может тебе денег закинем.

Василий Олейник

01 августа 2013, 10:58
Ответить

Василий Олейник, давай через личку…

Swan

01 августа 2013, 11:07
Ответить

Swan, я завтра в офисе последний день и в выходные сваливаю в Питер а от туда улетаю до сентября отдыхать, так что можно будет встретиться уже в начале сентября. Есть идеи и есть клиенты.

Василий Олейник

01 августа 2013, 11:13
Ответить

Василий Олейник, ок! договорились!

Swan

01 августа 2013, 13:09
Ответить

Мой метод торговли очень похож.

Bambuk

01 августа 2013, 10:46
Ответить

Bambuk, контртренд?

Swan

01 августа 2013, 10:49
Ответить

Swan, по сути это продажа TAIL, как происходит контроль рисков?

Anton

01 августа 2013, 10:54
Ответить

Cybershot, отчасти верно, но у меня гибкости немного побольше, но 80-90% времени — это да, позиция проданных хвостов. Контроль рисков — да как обычно, я оцениваю вероятности выхода из диапазона в разные стороны и кладу на них лимиты риска. Это собственно самое тонкое место, требующее некоторой чуйки…

Swan

01 августа 2013, 11:02
Ответить

Swan, да. И ещё: когда я нахожусь вблизи линии справедливой цены(средства не сильно заняты под ГО поз и нет большого лося), то я позволяю себе ещё работу на дополнительных инструментах, тем самым увеличивая риск и, соответственно, прибыль.

Bambuk

01 августа 2013, 10:55
Ответить

Bambuk, да, я тоже стараюсь сделать так, чтобы депозит был нагружен ГО более-менее равнмерно, где-то 50-70% от депо

Swan

01 августа 2013, 11:05
Ответить

Swan, я не ставлю стопов, хеджируя один инструмент другим. Например, шорт Си и Сбера одновременно(небольшое смещение справедливой цены в одном из инструментов). Прибыль достигается за счёт зигзагообразного движения цены, не движения по тренду.

Bambuk

01 августа 2013, 11:13
Ответить

Bambuk, ммм… я раньше тоже надеялся на если не коинтеграцию, то минимум на корреляцию. Несколько сильных просадок типа «как же так! того же не могло быть никогда!» отучили полагаться на такие вещи…

Swan