Генерация портфеля по данным. Неделя 4

IFRS Research — недельный отчёт #27/2026Период: 2026-06-27 → 2026-07-04 • 7 параллельных sandbox-портфелей • 1 млн ₽ начального капитала в каждомTL;DR за неделю:

• 43 открытых позиций в 7 портфелях, gross = 5 256 815 ₽
• За неделю закрыто 700 сделок, реализованный P&L = 337 350 ₽
• Зафиксировано 19 существенных событий в раскрытиях

Состояние портфелей

Все 7 портфелей в Tinkoff sandbox, по 1 млн ₽ начального капитала. Запускаются автоматически по будням в 10:00–10:30 MSK.

Профиль	Описание	Open	Closed	Gross ₽	Lev	Gross P&L	Комиссия	Net P&L	Win%
adaptive_intraday		0	322	0	×0.00	30 391	−5 796	24 594	28%
adaptive_intraday_v2		0	1043	0	×0.00	209 623	−20 247	189 376	32%
bond_futures		3	0	411 499	×0.41	0	−205	0	—
confluence	Distress scoring SHORT (top-3)	4	0	1 197 670	×1.20	0	−149	0	—
conservative	Сбалансированный mixed-allocation	0	9	0	×0. 00	0	−0	0	0%
disclosure_short		4	8	98 646	×0.10	2 742	−245	2 546	50%
futures_tsmom_all		5	1	444 390	×0.44	1 916	−322	1 815	100%
futures_tsmom_fx		2	0	474 363	×0.47	0	−237	0	—
high_risk	All-in bond carry + concentrated SHORT	5	3	1 239 445	×1.24	-35 639	−565	-35 960	67%
intraday	News-react + 3% move fade, EOD-flatten	0	508	0	×0.00	40 048	−9 412	30 636	30%
intraday_v2		0	919	0	×0.00	88 486	−17 856	74 992	32%
intraday_whitelist		0	147	0	×0.00	100 965	−2 892	98 072	48%
multipair	15 пар L/S sector-neutral	20	9	1 390 799	×1.39	-26 937	−603	-27 192	33%
multipair_daily		0	9	0	×0.00	-1 378	−337	-1 378	22%
real_slippage		0	8	0	×0.00	-7	−0	-7	0%
reversion	Top 5d декланеры → BUY oversold	0	22	0	×0.00	-157 690	−3 425	-134 763	27%

Топ сделки

🟢 Лучшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
SMLT	BUY	mean_reversion	reversion	26 352	+14.7%	2026-06-07→2026-06-11
ROSN	BUY	mean_reversion	reversion	22 685	+12.6%	2026-06-23→2026-06-29
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	21 030	+11.7%	2026-06-23→2026-06-24
IVAT	BUY	intraday_reversion	adaptive_intraday_v2	20 532	+102.8%	2026-06-24→2026-06-24
IVAT	BUY	intraday_reversion	adaptive_intraday_v2	20 369	+101.8%	2026-06-24→2026-06-24

🔴 Худшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
SGZH	BUY	bond_carry_allin	high_risk	-67 009	-26.8%	2026-06-07→2026-06-26
TATN	BUY	mean_reversion	reversion	-24 427	-13.6%	2026-06-18→2026-06-25
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	-24 074	-13.4%	2026-06-12→2026-06-22
DELI	BUY	mean_reversion	reversion	-20 047	-11.1%	2026-06-24→2026-06-25
RUAL	BUY	mean_reversion	reversion	-19 403	-10.8%	2026-06-15→2026-06-23

Шорт-кандидаты (Ohlson P-distress > 40%)

Эмитенты с наибольшей моделируемой вероятностью distress на горизонте 12 месяцев. Модель Ohlson на основе IFRS-отчётности 2024.

Ticker	Эмитент	P(distress)	Altman Z	Bond spread bps
HEAD	Хэдхантер	99.9%	—	—
MGNZ	СМЗ-ао	91.5%	-1.55	—

Bond carry opportunities

Эмитенты со spread ≥ 500 bps. По бэктесту 79 событий — win-rate 87%, annualized +20.8% (carry +7.3% per trade + mean reversion).

Ticker	Эмитент	Spread bps	Δ за месяц	YTM %	TTM лет
SMLT	Самолет ао	1510	-227	29.0	2.5
SGZH	Сегежа	1441	-29	28.3	2.5
HYDR	РусГидро	1067	-11	25.9	4.8
CBOM	МКБ ао	960	+543	23.3	0.7

Существенные события недели

За период 2026-06-27 – 2026-07-04:

Дата	Ticker	Эмитент	Тип
2026-07-01	AFKS	Система ао	🟡 Изменение рейтинга
2026-07-01	AFKS	Система ао	🟡 Изменение рейтинга
2026-07-01	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-07-01	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-07-01	GEMA	iММЦБ ао	💧 Допэмиссия
2026-07-01	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-30	AFKS	Система ао	💧 Допэмиссия
2026-06-30	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-30	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-30	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-29	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-29	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-29	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-29	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-29	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия

Свежие технические сигналы

🔻 5 oversold-кандидатов (для BUY mean-reversion)

Ticker	Δ 5 дней
CHGZ	-14.8%
VKCO	-10.7%
AFKS	-9.8%
FIXR	-8.9%
MTLR	-8.7%

🔺 5 моментум-лидеров (5d winners)

Ticker	Δ 5 дней
SMLT	+8.0%
DELI	+7.4%
KBSB	+5.5%

Что у системы в позициях сейчас

Топ-30 свежих открытых позиций (30 показано):

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	Открыто	Цена входа	Размер ₽
DATA	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-07-01	79.00	24 964
AFKS	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-07-01	11.48	24 099
CNYRUBF	BUY	tsmom_cnyrubf	futures_tsmom_fx	2026-06-30	11463	240 723
USDRUBF	BUY	tsmom_usdrubf	futures_tsmom_fx	2026-06-30	77880	233 640
IMOEXF	SHORT	tsmom_imoexf	futures_tsmom_all	2026-06-30	23665	94 660
CNYRUBF	BUY	tsmom_cnyrubf	futures_tsmom_all	2026-06-30	11463	91 704
GLDRUBF	SHORT	tsmom_gldrubf	futures_tsmom_all	2026-06-30	10138	91 246
EURRUBF	BUY	tsmom_eurrubf	futures_tsmom_all	2026-06-30	88900	88 900
USDRUBF	BUY	tsmom_usdrubf	futures_tsmom_all	2026-06-30	77880	77 880
VTBR	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-29	71.90	244 963
SBER	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-29	300	244 887
SBER	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-29	307	24 854
SELG	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-26	33.62	69 929
SBERP	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-26	298	24 728
SMLT	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-25	288	299 936
SMLT	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-25	288	69 935
VKCO	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	195	69 899
T	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	268	69 799
ENPG	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	326	69 721
DELI	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	47.30	69 956
RAGR	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	85.70	69 931
FESH	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-23	53.54	69 602
KBSB	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	845	67 600
DATA	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-22	80.66	69 932
AVAN	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-22	602	69 832
SU26241RMFS8	BUY	bond_carry	bond_futures	2026-06-15	813	349 547
CNYRUBF	SHORT	trend_cnyrubf	bond_futures	2026-06-15	10655	31 965
GLDRUBF	SHORT	trend_gldrubf	bond_futures	2026-06-15	9996	29 987
HYDR	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	0.3843	299 754
AFKS	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	12.23	299 708

Дисклеймер: этот отчёт — результат автоматической работы исследовательской системы. Все цифры — paper trading на Tinkoff sandbox без реальных денег. Не является инвестиционной рекомендацией. РФ-рынок с 2022 г.