Так приятно видеть +14%+ по позициям..Short - золотая жила

Шорты работают, пока люди в отскоки верят — делаешь за день-два годовую доходность на вкладе на сумму входа.
Это прекрасно, господа. 

Если кто отскока боится, шортите реверсом... 
пример: 
Газпромнефть 9.26 — long = 7.4x; short = 7x
Газпромнефть 12.26 — long =  5.7x; short =  5.8x


Если открыть по 1 фьючу каждого, 1шт 9.26 short, 1шт 12.26 лонг —
А) при +1% движении базового актива (-7х + 5.7х = --1.3% дохода)
Б) при -1% движении базового актива (7х — 5.7х = ++1.3% дохода)
также при такой формации — при движении вниз — зарабатываем всегда, при движении вверх — есть деньги усреднить, маржинкол нам не светит никогда в жизни

Пример игры фьючами для баланса
Открытие 3 к 4
шорт 9.26 * 4 шт = 7х * 4 = 28х
лонг 12.26 * 5 шт = 5.7х * 5 = 28.5х  (это будет замок) Мы в сделке, грамотно добираем нужное направление. Ожидание шорта — усредняем шорты, закрываем лонги, тихонько. И наоборот, если ждем вверх.

(вверх бы сильно не ждал, но хеджить стоит. Редко в одну сторону торгую, только на малые суммы.