Журнал M² #22 — Чем дольше смотрю, тем меньше лезу

Хронология:

1. Держали 2 шорта. Средняя цена входа: 66711.
2. На отметке 65552 встречная стратегия закрыла шорты с профитом +1,74% по споту на один лот (у нас их два) и открыла по той же цене встречную позицию в лонг.
3. Далее на отметке 64705 встречная стратегия закрыла лонговую сделку с убытком -1,3% на один лот по споту и открыла по той же цене сделку в шорт.
4. На текущий момент приоритет системы в шорт и мы держим одну позицию в шорт с цены 64705.

Зафиксировали неплохой профит и одну сделку с убытком. Несмотря на это, до рабочей просадки ещё далеко и, как и говорил ранее, ожидаю серию убыточных сделок. Они могут начаться сразу, а могут и после серии прибыльных — тут не угадать. Именно поэтому пополнять депозит и увеличивать риск сейчас считаю опасным. Лучше дождаться более интересного периода.

Когда я начал вести этот журнал, а это было 15 мая 2026 года, биткоин находился на отметке 81024. На текущий момент базовый актив стоит около 64076, что составляет примерно -21% для инвестора, который просто купил и держит.

Публичная динамика по данному решению за этот же период зафиксировала системный профит +10,5% при очень небольшой просадке. И это на самых консервативных настройках. При желании есть ещё умеренный и агрессивный профили риска.

Ключевая мысль здесь, наверное, в другом.

Когда рынки растут, зарабатывать достаточно легко. Практически ничего делать не нужно — купил спот и просто не мешаешь рынку делать своё дело.

Но вот в моменты флэта, затяжных коррекций и просадок именно деривативные инструменты становятся практически единственным способом продолжать зарабатывать. А алготрейдинг при этом полностью освобождает от рутины сидеть у компьютера и постоянно принимать решения.

Вчера вечером вообще решил выключить компьютер и не смотреть за динамикой, потому что одновременно происходило слишком много событий, и просто доверился системе. Утром открыл мониторинг, увидел весь этот расколбас по волатильности и представил, как в такие моменты люди на эмоциях открывают сделки, переворачиваются, усредняются и в итоге ликвидируются.

Честно говоря, руками мне лично такое торговать уже крайне сложно.

Параллельно сейчас тестирую похожие портфели для рынка РФ. Будем так же публично наблюдать за их динамикой. На российском рынке, как по мне, возможностей даже больше, потому что там отличная корреляция между активами и можно собирать полноценные портфели сразу из нескольких фьючерсов.

Наблюдаем.