Oct.Trade: как я смотрю на рынок раньше толпы

Цикл статей об Octopus Trade (Oct.Trade) — аналитической платформе для мониторинга акций Мосбиржи. Часть 1: скринер, микроструктура рынка, объёмный анализ.

Каждое утро перед открытием торгов у трейдера одна задача: понять, что сегодня двигается и почему. Не угадать а увидеть. Большинство открывает квик, листает графики по одному, смотрит новостную ленту, скринеры. Это как читать книгу по одной букве.

Использую другой подход: я хочу видеть весь рынок одним взглядом, а потом уже углубляться в конкретную бумагу.

Именно так работает Octopus Trade (Oct.Trade) — аналитическая платформа для мониторинга акций и фьючерсов Мосбиржи. Никаких коннекторов к брокерам, никакой автоторговли — только анализ: поток сделок, объёмы, CVD, история данных, портфели, бэктест стратегий, ML-модели. Инструмент для тех, кто думает до того, как нажать кнопку в терминале.

Покажу, как выглядит мой мониторинг — с утра до первой сделки.

Первое, что открываю — Octopus Desktop Monitoring, экран с секторами и индексами.

Рис. 1 — Octopus Desktop Monitoring.
Зелёные блоки — растут, красные — падают. Соотношение лонг/шорт по секторам и индексам одним взглядом. © Oct.Trade

На экране сразу видна расстановка сил. Смотрю на общее соотношение: 166 бумаг в лонге (66.9%) против 82 в шорте (33.1%).

Дальше — по секторам. IMOEX в лёгком плюсе (+0.28%), RTSI тоже чуть выше нуля. MOEXOG (нефтегаз) красный: 5 бумаг растут, 13 падают. MOEXBC (банки) тоже под давлением.

Почему это важно? На Мосбирже классика жанра: когда 1-й и 2-й эшелон тормозит или падает, начинают разгонять 3-й. И наоборот — резкий разворот в голубых фишках часто убивает движение в малоликвиде. Этот экран позволяет поймать момент секторной ротации раньше, чем она станет очевидной на графиках.

За 30 секунд уже понятно: рынок сегодня скорее медвежий, нефтегаз под давлением, голубые фишки разнонаправлены. Начинаю строить гипотезу.

Следующий уровень — MOEX Flow Analyzer, основной скринер потока сделок.

Рис. 2 — MOEX Flow Analyzer, Graph-режим.
Распределение сигналов, топ-10 по объёму, CVD% и волатильности. 249 бумаг в наблюдении. © Oct.Trade

Смотрю на шапку: 249 бумаг в наблюдении, растёт только 32% (82 штуки), падает 167. CVD положительный у 95 из 249. Общий объём за день — 33.4 млрд рублей. Средний PNL по рынку −0.339%. Рынок в минусе, но объём живой — движение есть, просто оно вниз.

Сигналов на покупку всего 47 (CVD > 30% и PNL > 0), на продажу — 140. Нейтральных 62. Диспропорция почти 3:1 в пользу медведей.

Переключаюсь на графики:

• Распределение сигналов — «Сильная продажа» 62 бумаги, «Сильная покупка» 35. Рынок давят.
• Топ-10 по объёму — GAZP (4.2 млрд), YDEX (2.8 млрд), LKOH (2.5 млрд). Деньги в голубых фишках.
• Топ-10 CVD% на покупку — NNSB, KCHEP, NFAZ, OKEY. 3 эшелон закономерно.
• Топ-10 по волатильности (PRP) — OMZZP, TORSP, UGLD. 3 эшелон закономерно.

CVD (Cumulative Volume Delta) — разница между объёмом покупок и продаж нарастающим итогом. Если цена падает, а CVD разворачивается вверх — крупный покупатель тихо набирает позицию. Это расхождение не видно на обычном свечном графике. Именно здесь прячется один из параметров микроструктуры рынка.

Перехожу в Table-режим того же Flow Analyzer.

Рис. 3 — MOEX Flow Analyzer, Table-режим.
По каждой бумаге: цена, Volume B/S, CVD, CVD%, PNL%, кол-во сделок, RP avg, PRP 1min, автосигнал. © Oct.Trade

Вижу всё сразу по каждой бумаге: цена, изменение за день, общий объём, объём покупок и продаж раздельно, CVD, CVD%, PNL%, количество сделок, среднюю волатильность актива (RP avg), волатильность актива за минуту (PRP 1min) и автосигнал.

Несколько ситуаций, которые бросаются в глаза:

Формирую шортлист: TATN на лонг если рынок стабилизируется, SMLT на шорт при продолжении давления.

Выбрал бумагу — открываю Dock Manager с TCard.

Рис. 4 — Dock Manager.
Карточки X5, SBER, GAZP, VTBR, LKOH, YDEX. Полный срез по каждому тикеру: Total Volume, B/S, CVD, CVD%, CVDMAX/MIN, PNL%. © Oct.Trade

В карточке каждого инструмента:

• Total Volume — весь проторгованный объём за день
• Volume B/S — объём покупок и продаж раздельно
• CVD — накопленная дельта
• CVD% — её доля от общего объёма
• PNL% — изменение цены
• CVDMAX / CVDMIN — пиковые значения CVD внутри дня

CVDMAX и CVDMIN на истории — ключевые числа для построения стратегии. Они показывают, в какой точке дня покупатель или продавец был максимально агрессивен. Если CVDMIN несколько дней подряд становится менее глубоким при том же уровне цены — продавцы слабеют. Это дивергенция. Это сигнал.

Пример: X5 — CVD +5.13e+07, CVD% = 20.7%, но бумага в минусе (−0.27%). Покупатель работает, цена не идёт вверх. Смотрю историю CVD внутри дня: если CVDMIN разворачивается вверх — открываю лонг с коротким стопом за дневной минимум.

SBER — CVD −3.32e+08, CVD% −20.9%. Продавец активен и цена подтверждает. Здесь я наблюдатель, не участник.

Dock Manager позволяет держать несколько бумаг одновременно — удобно для парных стратегий внутри одного сектора.

Рис. 5 — Панель управления Analisys.
Алерты по CVD/PNL, выбор периода анализа, TCard в реальном времени, Desktop-виджеты поверх терминала. © Oct.Trade

Отсюда управляю всем потоком данных:

• Алерты по CVD и PNL, Change price, Price, Volume, CVD% — платформа уведомит в трей, когда бумага выходит за заданные пороги. Не нужно смотреть в экран каждую минуту.
• Индекс и листинг — фильтрую срез рынка под конкретную задачу.
• Trades Stat и CVDChart — детальная статистика сделок и график накопленной дельты.
• Desktop-виджеты — индексы Мосбиржи, эшелоны, секторы.

Отдельно в платформе — мониторинг фьючерсов по ключевым параметрам и ML-модели: LSTM, GRU, RNN, CVDVolumeStrategy, POC. Это тема следующих частей цикла.

Большинство трейдеров видит цену и объём. Здесь я вижу структуру потока — кто двигает рынок, с какой силой, в каком направлении и насколько это убедительно.

Мой маршрут каждое утро:

• Desktop Monitoring — общий тон рынка, где деньги, где давление, что аномально
• Flow Analyzer → Graphs — распределение сигналов, топ по объёму и CVD
• Flow Analyzer → Table — отбираю конкретные инструменты
• TCard / Dock Manager — углубляюсь, строю уровни по CVDMAX/MIN
• Алерты — выставляю пороги и иду работать

Весь маршрут — 5–10 минут. Это работает для day trading (CVD и поток сделок внутри дня) и для swing trading (накопленная дельта за несколько сессий).

Стратегии, которые отсюда вырастают:

• Парная торговля. Две бумаги одного сектора с разным CVD — пара для работы в противофазе.
• Разворот на дивергенции. Индекс падает, но некоторые акции держат CVD+ — возможный лонг на отскок рынка.
• Слабость продавца. Объём на падении аномально низкий, бумаги стоят с CVD+ — среднесрочная идея на лонг.
• Шорт на силе продавца. «Сильная продажа» несколько дней подряд, CVD снижается — шорт со стопом за сопротивление.

Квик есть у всех. Графики смотрят все. Новости читают все. Но когда рынок падает — 90% видят красные свечи и думают: надо ждать или продавать. Они не видят, что объём на этом падении втрое ниже нормы. Они не видят, что три бумаги из первого эшелона держат CVD в плюсе. Именно это я вижу за 10 минут. Потому что смотрю не на цену — а на то, что за ней стоит.

В следующей части: реальный торговый кейс — разворот рынка, пониженные объёмы, бумаги против падения и фьючерс индекса Мосбиржи. Затем — история данных, отбор бумаг, ML-модели.

Если есть вопросы по платформе или методологии — пишите в комментарии.

Платформа: Octopus Trade (Oct.Trade) | Рынок: Московская биржа, акции и фьючерсы | Стиль: Day trading, Swing trading
Ключевые метрики: CVD, CVDMAX/MIN, Volume B/S, PNL%, PRP | Все скриншоты © Oct.Trade

#трейдинг #Мосбиржа #объёмныйанализ #CVD #OctTrade #daytrading #swingtrading #скринер #фьючерсы #алготрейдинг