Put Ratio Spread - проба пера

08 июля 2013, 15:31
|
Роман Давыдов

Put Ratio Spread, эту стратегию я как старик с золотой рыбкой пробую в третий раз. Первые два были не совсем удачны (сам не до конца понимал суть стратегии). Надеюсь сейчас мне управление данной стратегией удастся.
Итак 02.07.13, решил в очередной раз попробывать поуправлять Put Ratio Spread. Собрал его из следущего:
куплен Пут 125 т… = 3шт.
продан Пут 120 т. = -3шт.
продан Пут 110 т. = -9шт.
план по данной стратегии следующий:
1. при росте БА (фьюч РТС)-держим дельту в небольшом плюсе (0,2-0,5)
2. при падении БА до 120 т. «держим удар» и выравниваем дельту до уровня не более -1
3. при боковике тэту держим в районе 200-250
Цель по ТР= 3000.
Суть стратегии заработать деньжат на временном распаде проданных путов, а что бы в случае резкого движения БА не залило трюм куплены 125 путы.

Сегодня 6-ой день как открыта данная стратегия. За прошедшее время стратегия чуть собрала прибыль, на данный момент имеем по временной стоимости +1164, дельта и тетта находятся в нужном диапазоне. дельта=0,22; тетта=207,03. Картинку прилагаю:

Ключевые слова:
опцион

53 | ★2

2 комментария

Интересная стратегия!
А дельту чем будете регулировать при изменении БА?

Владислав (Pilot)

09 июля 2013, 10:40
Ответить

Владислав, буду регулировать с помощью продажи путов. Конкретно в этой я уже регулировал, т.е подтягивал дельту и тетту продав 2 пута (110). Кстати утром смотрел на стратегию, надо опять подтянуть дельту, так что читайте об этом сегодня, пост напишу