Кальмар на 5.2: Как мы нашли «Золотое сечение» валютной ребалансировки (Backtest 2023-2026)

Пока в ленте спорят о курсе доллара и гадают на кофейной гуще, мы в проекте Abscur решили проверить: можно ли построить торговую систему на абсолютных курсах валют, которая будет системно обыгрывать мировые эталоны стабильности?

Спойлер: Можно. И просадка при этом в 3 раза ниже, чем у «тихой гавани» в лице SGD.

Суть эксперимента: Walk-Forward Grid Search

Мы не стали брать параметры «из головы». Чтобы избежать главной ловушки алготрейдинга — overfitting (подгонки под кривую), мы запустили перебор 40 комбинаций окон обучения (Lookback) и удержания (Hold).

Наша цель — не «удачная точка» с бешеной доходностью, а Плато стабильности. Если стратегия показывает результат выше 3.0 по Кальмару и на 10, и на 11 месяцах обучения — значит, мы нащупали реальную инерцию рынка, а не случайный шум.

Результаты против Бенчмарка (SGD)

Мы сравнили нашу динамическую модель с пассивным удержанием Сингапурского доллара (SGD) на отрезке 2023–2026 гг. Цифры говорят сами за себя:

Сравнительная таблица эффективности:
• Стратегия: Abscur Dynamic | Бенчмарк: SGD
• Общая доходность: 9.55% vs 7.33%
• Макс. просадка: -0.59% vs -1.86% (Безопаснее в 3 раза!)
• Коэф. Кальмара: 5.20 vs 1.28 (Эффективнее в 4 раза!)
• Волатильность: 1.74% vs 2.26%

Главный показатель здесь — Max Drawdown 0.59%. Это тот уровень риска, который позволяет использовать плечо или просто спать спокойно, пока рынок штормит.

Ключевые выводы

1. Эффект памяти: Оптимальный горизонт прогнозирования для валют вроде ILS (шекель) и PLN (злотый) — 10-11 месяцев. На более коротких периодах слишком много рыночного шума.

2. Качество Альфы: Коэффициент Кальмара > 5.0 на трехлетнем бэктесте — это признак очень «здоровой» стратегии с контролируемым хвостом риска.

3. Динамика рулит: Мы подтвердили выводы нашего предыдущего исследования. Динамическая пересборка портфеля по Max Calmar стабильно бьет статику.

Резюме

Для профи из Смарт-лаба: мы не продаем «сигналы». Мы показываем, как математический подход к абсолютным курсам позволяет выжимать доходность там, где классический Buy & Hold топчется на месте.

Технические подробности и исходники:
🔗 Разбор кейса на сайте: https://www.abscur.ru/2026/04/blog-post.html
🔗 Интерактивный код и матрица стабильности на Kaggle: https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-quantum-walk-forward-stability-plateau-sea

Буду рад конструктивной критике методологии в комментариях.