FT Стратег: еженедельный отчёт (07.03.26–13.03.26)

Продолжаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег».

В рамках этих отчётов я регулярно публикую:
— итог торговой недели;
— накопленную доходность текущего квартала;
— динамику стратегии с момента запуска;
— текущие открытые позиции и комментарий по рыночной ситуации.

Для наглядности используется график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает результат одной торговой недели. С каждой публикацией график дополняется новой свечой, соответствующей результату прошедшей недели.


Результаты недели (7 марта — 13 марта 2026)

• доходность за неделю: -1,2%
• результат с начала I квартала 2026 года: +3,8%

Отрицательная неделя стала следствием разворота фьючерса на индекс РТС после попытки продолжения роста в начале недели.

(с момента запуска стратегии)

• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%

📈 Совокупная доходность стратегии: +35,06%

Дополнительная статистика стратегии:

• период работы стратегии: с апреля 2025 года
• максимальная просадка: 11%

• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIH6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 109%

Начало недели было позитивным для стратегии. Фьючерс на индекс РТС (RIH6) открылся гэпом вверх примерно на 2000 пунктов. В этот момент я частично зафиксировал прибыль, закрыв 10% позиции по цене 117700 п.

Следующие уровни фиксации прибыли находились на отметках 118270 п. и 118770 п., однако рынок не смог продолжить движение вверх. После утреннего импульса цена развернулась и начала постепенно снижаться.

Во вторник (10 марта) произошла ещё одна попытка роста, которая оказалась неудачной. В этот момент я закрыл ещё 10% позиции по цене 116840 п.

В среду (11 марта) стало заметно ослабление рынка, после чего было принято решение дополнительно сократить позицию — ещё 20% были закрыты по цене 114940 п.

Таким образом, за первую половину недели было закрыто 40% позиции со средней ценой около 116100 п. Сокращение позиции было связано с тем, что первоначальная идея быстрого импульсного роста не получила развития, и в такой ситуации важно своевременно уменьшать риск.

На следующей неделе состоится экспирация фьючерса RIH6, поэтому необходимо будет принять решение — закрывать позицию или переносить её в следующий контракт RIM6.

Как это обычно происходит перед экспирацией, спред между текущим и следующим контрактом постепенно увеличивается. Из-за этого стоимость переноса позиции становится всё выше.

На данный момент разница между контрактами составляет около 2100 пунктов, и не исключено, что она может увеличиться вплоть до 4000 пунктов.

Я продолжаю внимательно следить за ситуацией и буду принимать решение о переносе позиции исходя из рыночных условий и стоимости перекладывания.

Мои ссылки: Блог на sMat-lab | Телеграм канал