Тактическое инвестирование 05.01.2026

wistopus, в определенные периоды и совсем нечасто

wistopus, сейчас да

Dangerous Assumption, это — интернет, детка. Здесь никто никому ничего не должен) Хочу — выкладываю пруфы, хочу — нет. Вы хотите — читаете меня, хотите — нет.

Александр Кашин, ее в сигналах нет. Пороговая, раз в несколько лет.

Mediaholder, по моим личным прикидкам, во время цикла падения ставок выгоднее иметь бумагу с максимальной дюрацией. Но слишком длинные не очень ликвидны, выбор мал. В 10-13 летних еще есть хороший стакан, кол-во позволяет выбрать подходящую.
Также, если анализировать изменения кривой бескупонной доходности, 10-летние бумаги не так резво скачут по шкале доходности, менее зашумлены, что дает возможность анализировать их точнее, чем более близкие бумаги

wistopus, так совпало, что сейчас структура выглядит максимально безобидно и классически.
Портфель делится на 2 независимые торговые стратегии. Под одну отведено 70% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, длинные облигации), под другую 30% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, акции). Ребалансируются стратегии между собой по пороговому правилу.
Бывает ситуация, когда обе части вкладываются в один и тот же инструмент (то есть, концентрация 100% портфеля в одном инструменте), но с разными смыслами и целями.
Классическая диверсификация отсутствует. Концентрация в том активе, который, возможно, будет доминировать. Диверсификация возможна только в акциях, когда берется индекс как совокупность этого класса.

Ну и понятно, я риски не оцениваю. Это делает алгоритм. Он диктует мне правила, когда и во что вкладываться. Я лишь исполняю волю)