<HELP> for explanation

Блог им. Maklay

Корреляция между фьючерсом РТС и фьючерсом сбера

Как-то плохо раскрыта тема корреляции между фьючем РТС и например фьючем сбера или газпрома. Есть ли кому что сказать? Можно ли на этом заработать? 
 

Волатильность на этих конрактах последнее время выше чем на фьючерсе РТС. У меня эти контракты приносят больше дохода последнее время.
avatar

sander

sander, По газпрому в лонг вошли уже?
avatar

Romanio

Romanio, Нет, я торгую фьючи интрадей. Ну если удалось взять хорошую прибыль и есть предпосылки — креплюсь на неделю. А сам газик может и куплю на ММВБ :)
avatar

sander

sander, у тебя робот?
Александр (Maklay), Да.
avatar

sander

Тебе корреляцию посчитать? Сам не можешь, что-ли?
avatar

siva

Станислав Иванов, я в том смысле, есть ли у кого опыт построения механических систем, например какой контракт лучше использовать в качестве ведомого (главного), интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс, но… может у кого есть опыт, поделитесь
Александр (Maklay),
«интуиция подсказывает мне, что фьюч ртс»
неправильно она вам подсказывает
корреляция там по сутии тока с парой
ни со сбером ни с газом ее нет

или же она и есть.но вся убирается на нет пароой
для примера…
январь — ри на месте (дииап 2000 п), сбер вверх + 20%
февраль — ри на месте, газ вниз на 20%, сбер на месте
итд
revol2, меня интересует корреляция внутри дня, в пределах 0.5 %, кто за кем ходит и как лучше это использовать
Александр (Maklay), меня тоже интересует
но на поверку ее нет
только пара — ри внутри дня работает
но кто из них за кем… незнаю
Александр (Maklay),
представте что ри это лужа
и два меленьких ребенка (гп-сбер) с обоих краев бьют по ней палкой и гонят волну
а с еще одной стороны стоит крепыш и бьет по луже веслом (пара)

и как тут понять как на лужу (ри) воздействует сбер?
revol2, то есть сбер и газ будут ходить за ри?
Александр (Maklay), нету ведомого и ведущего. Это неэффективность и она, скорее всего, уже устранена арбитражерами. Можете сами посчитать ККФ и убедиться в том, что скорее всего больших значений лагов, кроме как на 1 лаге — не будет.
avatar

siva

Станислав Иванов, нулевом, естественно.
avatar

siva

Александр (Maklay), стыдно вам должно быть. 6 лет на рынке, а объясняю мат.часть
avatar

siva

Станислав Иванов, я как раз про неэфективности и хотел спросить. Кто и как их используют. Может у кого идеи есть интересные.
Александр (Maklay), никто вам этого не скажет, ибо тогда неэффективность будет устранена арбитражерами. Ищите и изучайте рынок сами.
avatar

siva

Станислав Иванов, думаю обмениваться идеями полезно. Ты мне что то скажешь я тебе. Чужей опыт порой экономит годы твоего труда
Александр (Maklay), если бы у меня была работающая идея, я бы не сидел на фарт-лабике, а попивал коктейли на бали. Удачи.
avatar

siva

а кто что скажет про контракт втб… есть ли там жизнь вообще?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW