итоги 2025 год

Пришло время подвести итоги.
2025 год американские горки, плохой результат, много опыта.
В июле 2024 года все перевёл на ЕДС и подключил комон.
Результаты за 2025 год — 15,06%

комментарии:
в декабре 2024 года, было достаточно большое количество торговых систем. С середины декабря 2024, начали здорово профитить, и в конце февраля 2025 года, у самых сильных алгоритмов увеличиваю риски в два раза. (Кружочком выделил где поднял риски, прям на пике upтренда). Сразу (буквально на следующий день) самые профитные стратегии начали лить безбожно. В июне и июле 2025 отключал убыточные стратегии (поздно, надо было раньше, но тогда не было формализованных критериев). Все льющие стратегии были лонговые.
Ещё в июле 2024 году нашёл очень хорошие шортовые стратегии, они прекрасно перенесли upтренд конца 2024 года и начало 2025 года, и неплохо заработали, уменьшив итоговую просадку.
Из за разделения стратегий на шортовые и лонговые, весь портфель систем сильно был склонён в длинную сторону.

торговые сессии выходного дня:
Самая первая торговая сессия выходного дня жахнула в крупный убыток. Потом пропустил две торговых сессии выходного дня. Но всё таки больше в выходные дни было именно положительного результата. Вообщем, можно торговать. Выглядит все так, что в выходные дни манипуляторов (инсайдеров) на рынке меньше.

выводы:
1. Любой алгоритм перед тем как запускать в большое плавание должен пройти тестирование на 1-2 контрактах на протяжении 6-10 месяцев. Если алго даёт просадку больше 5-7% и не вылезает из неё (или как минимум льёт подряд 3-5 месяцев), то убирать. 
2. Необходимо больше диверсификации и по алгоритмам и по инструментам.

что сделано:
1. в технической части, торгующие программы постоянно дорабатываются. Исправлено 100-500 мелких ошибок (на торговлю не влияют).
2. Усовершенствованы возможности торгового комплекса, добавлен новый функции, что позволило запустить некоторые новые стратегии, которые раньше не мог запрограммировать, без перекомпиляции программ, теперь просто пишешь макроязыком новый код и всё гуд.
3. Сделан автоматический загрузчик данных с moex. Кстати, пользовался deepseek, в качестве помощника формирования строки iss запроса для сайта iss.moex.com. Лень было разбираться самому. ИИ приятно удивил, давал неплохие советы, и вообще знал практически весь синтаксис запросов. Один раз правда насочинял бред какой-то, но в целом ускорил процесс разработки. Теперь для дозагрузки новых данных для тестов достаточно нажать пару клавиш, подождать 2-5 минут и запускать тесты и поиски.
4. В декабре 2025 года наконец-то сделал функцию автоматического роллирования фьючерсов. Если раньше перед экспирацией у всех алгоритмов закрывал позиции, потом менял фьючи, и запускал торговлю вновь (алго входят в данном случае только на следующем сигнале), то теперь, в таблице пишу какие фьючерсы на какие заменить, и всё само меняется, закрываются старые, открываются новые, индикаторы пересчитываются, к стопам добавляются дельты между фьючами и т.д. Многолетнюю проблему роллирования наконец убрал, стало удобно.


планы:
1. начать торговать юанем, для начала запустить сишные стратегии на нём.
2. в настоящий момент большую долю в алгопортфеле составляет фьюч на индекс ММВБ (MXH6), надо бы сделать более сбалансированно портфель.
3. в тесте запущены неплохие алгоритмы на лукойл, на удивление по лукойлу в общем убыток, нужно больше стратегий.
4. Исследовать на возможность торговли фьючи:  яндекс, насдак, втб, золото, ргби.
5. НЕ ТОРГОВАТЬ ГАЗПРОМ, думаю эта бумага больше для инвесторов.
6. Хотелось бы найти алгоритмы торгующие по времени (например, входим только 25 числа, или только в субботу, держим один день либо любой другой адекватный выход), до сих пор таким исследованиям времени почти не уделял, считаю там есть потенциал.
7. расширить пул стратегий до 100-150.

Интересное совпадение:
Позвонили с финама (регулярно обзванивают клиентов, считаю это хорошей практикой), предложили подключить функцию использования ОФЗ в качестве ГО под фьючи, что бы отбивать торговую комиссию. На следующий день объявляют дефолт по монополии.  Пока не принял решение.

взгляд на рынок:(оставлю при себе)

лучшие стратегии стратегии (доходность в процентах к цене):
фьюч на сбер (лонг и шорт)


фьюч на сбер (только лонг)

фьюч Si (только шорт)

фьюч Si (только шорт)


фьюч на Ri (только лонг)

фьюч Ri (только лонг)

фьюч ММВБ (MXH6)  (только шорт)

фьюч ММВБ (MXH6)  (только шорт) 


худшие стратегии стратегии (доходность в процентах к цене):
фьюч ММВБ (MXH6)  (только лонг, стратегия отключена) 

фьюч ММВБ (MXH6)  (только лонг, стратегия отключена)
Подобных стратегий было отключено 3, торговали на всю котлету. Удалены, поэтому нет возможности показать эквити.
Надо было отключать раньше, просадка 7 процентов уже надо уменьшать загрузку, и по истечению 6 месяцев, если не выходит в плюс по процентам — отключать. (кстати вопросом автоматического контроля за сломом стратегии задавался Т800, помню у него похожее решение было предложено, пока не планирую автоматизировать эту механику)

фьюч ММВБ (MXH6)  (только лонг, торгуется)
в первый день запуска сразу попала на соплю по индексу

вот как это было


фьючер на лукойл LKH6 (лонг, шорт), торгуется с 29 сентября 2025 года

фьючерс Si (только лонг) 
на второй день включения, также словил соплю на фьючерсе Si

как это было

также по Si, отключены ещё 3 стратегии, которые вначале не плохо заработали, но потом опустились до 0
фьючерс Ri (только лонг)
поставлена на паузу, если будут найдены более лучшие стратегии на Ri, будет удалена


Всех трейдеров и инвесторов поздравляю с наступающим новым годом. Желаю всем разума, профитов, доброты и хороших людей вокруг.☺