Блог им. AlexandrNsk

RTSVX: продажа волотильности с хеджированием...

Сейчас возможен арбитраж: продажа волотильности с хеджем виксом РТС.



о статегии рассказано в топике
Стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
а также
RTSVX: соблазны и опасности. Систематизируем данные

что можно сделать: продать корзину опционов и захеджировать покупком фьючом викса РТС.


Итак, викс РТС подошёл к уровню сопротивления, в прошлый раз при таком виксе фРТС был 175000-180000 (24.05.11)
 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
25 | ★1
2 комментария
А отрицательная гамма не убьет прибыль в случае пролива/отскока?
avatar
Всеволод
Всеволод, учитывать конечно нужно… все греки, целиком стратегию.
avatar
Александр Нск

Читайте на SMART-LAB:
Питер и конференция Смартлаб, что может быть лучше?
🔥 Уже в эту субботу в прекрасном городе на Неве мы выступим на одной из самых крупнейших конференций для частных инвесторов — Smart-Lab Conf....
Фото
X5 Group
13:03
Фото
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи нашел поддержку в районе 2480
Индекс МосБиржи за неделю (со вторника до вторника) подрос почти на 1%. Бенчмарк повторно встретил поддержку на подступах к уровню 2480 п....
Фото
БКС Мир Инвестиций
12:24
🔥 Одобрены дивиденды за IV квартал 2025
Сегодня, 17 июня, состоялось ГОСА, на котором акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 1 млрд 110 млн...
Фото
Займер
14:00
Фото
Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
Фото
Тимофей Мартынов
15 июня 2026, 18:25

полезные записи за 24 часа

★16 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
★12 6 Раскрыл 6 коварных тайн "оферт" в облигациях.
★5 2 HeadHunter - buyback против рыночной неопределённости
★5 8 Aнaтoмия зaвтpaшнeй цeны IMOEX
★5 5 Заседание ЦБ: театр, который все смотрят, но не все понимают
★4 1 Пенсионные накопления могут "увести" без вашего участия. Автоперевод: кто потеряет на этом больше всего
★4 8 🦒 6 длинных ОФЗ для получения пассивного дохода ежемесячно
★4 5 LQDT удвоился и за 6 лет сильно обогнал рынок акций
★4 1 Объём ФНБ в мае 2026 г. сократился из-за падения цены на золото, и укрепления рубля, фонд продолжит покупку валюты в ликвидную часть.
★3 6 Национальный финсовет
+151 77 ⚡️МОЛНИЯ. ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ❗️ НОВЫЙ QE
+130 64 Азия. Среда.
+126 18 Терпение заканчивается
+110 20 Трамп обещает урегулировать конфликт на Украине путём новых санкций в отношении РФ. Акции и инвестиции
+98 75 В России проблемы с бензином начались с Татнефти
+73 76 Аленка как зеркало инфляции
+68 37 Ситуация на текущий момент
+71 0 Установка ИИ себе на ПК. Вайбкодинг в трейдинге #4
+58 69 Пора эвакуироваться из столицы ядерной державы?
+54 69 Недолго музыка играла. Сегодня снова обвал. Индекс -1,5%. Нефтегаз в труху

самые обсуждаемые сегодня

76к Аленка как зеркало инфляции
64к Азия. Среда.
63к Если нечем отапливать квартиру и негде покупать еду - стоит ли применять по соседу ЯО?
38к Ставка с очень высокой вероятностью снижена НЕ будет
37к Ситуация на текущий момент
27к Добро пожаловать... в АД!...
19к Что происходит.
17к Давление на рубль нарастает
16к ❓ Трамп снова не наш "слоняра"? Или ...
15к Рынок пожирает сам себя.

теги блога Александр Нск

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн