Блог им. AlexandrNsk

RTSVX: продажа волотильности с хеджированием...

Сейчас возможен арбитраж: продажа волотильности с хеджем виксом РТС.



о статегии рассказано в топике
Стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
а также
RTSVX: соблазны и опасности. Систематизируем данные

что можно сделать: продать корзину опционов и захеджировать покупком фьючом викса РТС.


Итак, викс РТС подошёл к уровню сопротивления, в прошлый раз при таком виксе фРТС был 175000-180000 (24.05.11)
 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
24 | ★1
2 комментария
А отрицательная гамма не убьет прибыль в случае пролива/отскока?
avatar
Всеволод
Всеволод, учитывать конечно нужно… все греки, целиком стратегию.
avatar
Александр Нск

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📅 Уже завтра Совет директоров «МГКЛ» рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов
22 мая состоится заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», в рамках которого будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам...
Фото
MGKL
21:43
Фото
Скрипт сегодняшнего размещения Л-Старт (B.ru, 100 млн руб., YTM 32,53%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ B.ru ▶️ 100 млн руб. ▶️ Купон: 28,5% ▶️ Дюрация / доходность 2,45 года / 32,53%...
Фото
Андрей Хохрин
09:45
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов...
Фото
SELIGDAR
12:50
Фото
ИИ уничтожит российский software бизнес?
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции...
Фото
Тимофей Мартынов
20 мая 2026, 16:02

полезные записи за 24 часа

★10 0 🦒 6 длинных ОФЗ для получения ежемесячного пассивного дохода
★6 0 Кредитное похмелье Магнита: сможет ли ритейлер выбраться из пике?
★6 16 Народ застрял в покупке $ доллара.
★6 28 В чем сила, брат? - в Супер-Интеллекте!
★5 0 МТС-Банк - отличное начало года
★5 0 Итоги недели 21.05.2026. Трамп убирает рыночников. Курс доллара и нефть
★4 13 Мои мысли по валюте. Ждать ли ослабления рубля?
★4 1 Альтернатива или нет ?! ВЭБ.РФ-2Р-58
★4 4 Инфляция к середине мая — дефляционные темпы были достигнуты благодаря укреплению рубля и плодоовощной корзине. Годовая ниже 5,5%.
★4 69 Все нормально, идем ко дну!)
+112 25 Азия. Пятница.
+104 46 Профессионалы вообще не верят в рост акций
+94 69 Все нормально, идем ко дну!)
+85 3 Сезон отчётности🔥Акции и инвестиции
+73 28 В чем сила, брат? - в Супер-Интеллекте!
+69 0 📊Роял Капитал. В чем риски? И почему скоро сдуется НКД? 💨
+64 7 Нежданчик по облигациям Ульяновская область-34013
+63 0 🦒 6 длинных ОФЗ для получения ежемесячного пассивного дохода
+60 30 Метод Геллы. “Strait of Trump… I mean Hormuz” (с) (BRENT)
+58 1 Какие тайны хранит Саргассово море: «Мусорный остров», пропавшие путешественники, блуждающие корабли...

самые обсуждаемые сегодня

25к Азия. Пятница.
14к Это книга ломающая логику и каждому нужно ее открыть
12к Бесящей всех экономии пост😉
10к Дивиденды-минус 0,5 млрд рублей
9к В рубле ажиотаж
9к Фонд VDOR - Высокодоходные облигации. Честный разбор! Покупать или нет?
7к Сторонникам крепкого рубля. Небольшая подборка статей
7к Незнание экономики не освобождает от отвественности
7к США одобрили возможную продажу Украине услуг для поддержания работы ЗРК HAWK на $108,1 млн
6к Норникель, палладий и пошлины

теги блога Александр Нск

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн