RTSVX: соблазны и опасности. Систематизируем данные

С 01.06.2011 РТС ФОРТС запустил фьючерс на индекс волатильности (RTSVX), отражающий ожидания участников торгов относительно потенциальных изменений индекса РТС и рынка в целом.

Математически, речь идет о третьей производной.

Специфические особенности контракта:
Цена иполнения — среднее значение индекса RTSVX за торговый период с 14.03 — 18.45 в последний день обращения

Дата исполнения — за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьюч на индекс РТС с ближайшей датой исполнения

Соблазны использования контракта:
Сейчас на инструменте офигенная раздача денег. Можно заработать много и ОЧЕНЬ много. Но есть ОГРОМНОЕ НО — заработать могут только те, кто понимает особенности инструмента и имеет опыт в торговле опционами!

Кому подходит:
— не скальперам! ликвидность на инструменте чертовски низкая. почти все время стакан стоит.
— арбитражерам, решившим проводить арбитраж между фьючом на индекс RTSVX и корзиной опционов.
— опционщикам, решивщим хеджировать вега-риск  при использовании стратегии дельта хеджирования

Подборка интереснейших статей на смарт лабе по данному инструменту:
— www.smart-lab.ru/blog/9440.php
— www.smart-lab.ru/blog/news/9802.php
— www.smart-lab.ru/blog/ideas/9999.php

Минусы инструмента (если этот блог каким то образом увидят сотрудники РТС, то ребят, подумайте плиз над решением этого вопроса!):
— слишком дорого! нет единого ГО за фьюч на индекс волатильности, фьюч на ртс и опцион на фьюч.