SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nikodim_333
"Гном" есть нанятый журналист для поднятия рейтинга смартлаба
- 27 мая 2013, 22:27
- |
Так как на рынке ФР ничего не происходит и уже глобально несколько лет российский рынок находится в узком боковике, то видимо инвесторам просто разонравился рынок — вкладывать не во что. Нет ни роста толком ни падения. Видимо идет также и падение интереса к биржевой тематике. Деньги сюда больше не идут. Видимо и на смартлабе начали набирать платных журналистов - литературных негров — шоуменов аля Герчик.
17 июля 2008 года автор топика http://smart-lab.ru/blog/121457.php — получил примиальные 2.5 ляма рублей. При том что рынок уже летел в пропасть.
Читаем еще — Июнь был полностью в рамках стратегии: тета капала, а дельта не анноила… это было затишье. Ничего себе затишье, когда банки уже трещали по швам.
Я понимаю если бы ребята шортили, но они лонговали. Я не понимаю какая тета там куда капала. Но май и июнь были сплошным завалом на рынке в том числе и российском.
По первому полугодию 2008 у компании по любому был убыток — так как в июле когда якобы раздавали прибыль — рынок был намного ниже конца 2007 года. «Седой» этот персонаж вообще похож на какого-то «бешенного» из детективов в мягкой обложке. Гном из подворотни с миллиоными ставками это вообще смех.
Короче не серьезно такую дешевую литературу выдавать за рынок. Хотя может денег на рынке действительно нет и народ поэтому верит что Седой и Гном — это и есть бизнес ФР?
P.S — Оперативно «Гном» постарался — дописали в топике — История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
17 июля 2008 года автор топика http://smart-lab.ru/blog/121457.php — получил примиальные 2.5 ляма рублей. При том что рынок уже летел в пропасть.
Читаем еще — Июнь был полностью в рамках стратегии: тета капала, а дельта не анноила… это было затишье. Ничего себе затишье, когда банки уже трещали по швам.
Я понимаю если бы ребята шортили, но они лонговали. Я не понимаю какая тета там куда капала. Но май и июнь были сплошным завалом на рынке в том числе и российском.
По первому полугодию 2008 у компании по любому был убыток — так как в июле когда якобы раздавали прибыль — рынок был намного ниже конца 2007 года. «Седой» этот персонаж вообще похож на какого-то «бешенного» из детективов в мягкой обложке. Гном из подворотни с миллиоными ставками это вообще смех.
Короче не серьезно такую дешевую литературу выдавать за рынок. Хотя может денег на рынке действительно нет и народ поэтому верит что Седой и Гном — это и есть бизнес ФР?
P.S — Оперативно «Гном» постарался — дописали в топике — История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
теги блога SKYNET_11
- 23 февраля - день закаленного трейдера
- Apple
- Cac-40
- Caterpillar
- CNN
- DAX
- Las Vegas Sands
- S&P500
- Saxo bank
- армагеддон
- АТЭС
- Балтик драй
- банки
- Бернанке
- бизнес
- Битва титанов
- БРИК
- Ва-Банк
- валюта фондирования
- Возможно
- Вторая волна
- Германия
- Глобализация
- Гном и Седой. Истории для бомжей от ФР
- голова плечи
- Греция
- Девальвация доллара
- деньги
- дефолт
- дефолт США
- долг
- долг америки
- доллар
- Доу
- Доу Джонс
- Драги
- евро
- знаки масонов
- золото
- Игра в наперстки
- инвестиции
- история
- Как вариант
- как стать миллионером
- кипр
- Китай
- Коммунисты
- конец света
- кредит
- кризис
- куда бежать
- Кукл
- Ликбез
- ЛЧИ
- масоны
- Масоны делят мир
- насдак
- нации
- нефть
- О дивный новый мир
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ошибки трейдера
- Передел мира
- Передел собственности
- печать 11
- печать 22
- Прибыль 25% без риска за месяц
- Радио Свобода
- РТС
- С Днем Победы
- С праздником
- Сайт
- серебро
- СИПИ
- Скайнет
- Совет
- спам
- США
- Тестирование системы
- ТОП-100
- топики
- торговая идея
- торговые сигналы
- Украина
- Ураган
- Ураган Сэнди
- фрс
- ФУТСИ
- Черный лебедь
- Шанхай
- Экспания
- экспансия
- Элита
- элиты
- Энергия
- Япония
- 22
- 2011
Предполагаю, что в силу корпоэтики, автор решил опустить ссылки на конкретное юрлицо. Ну или ему «посоветовали» это сделать.
Тут если хотите и есть почва вариант для Вашего антимасонского расследования:)
В конце июня фьючерс был в легком минусе к декабрю 2008-го, в июле упал больше, чем на 10%.
Только то, что Никодим прав говоря, что к 17 июля индекс потерял от майских максимумов больше 15% и был в минусе к декабрю 2007-го.
Нет, в конце июля мы уже были в глубоком минусе по отношению к концу 2007-го, а 24 июля обновили минимум года. Исторический хай по индексу ММВБ был в октябре 2007-го, а в мае 2008-го нам не хватило чуть-чуть, чтобы его обновить и образовалась «двойная вершина». К 23 июля от хаев мы уже упали больше, чем на 20% и были почти на минимумах января и ниже декабря 2007-го, а 24 июля открылись с гепом вниз почти 4%.
17 июля фьючерс был примерно на 6000 пунктов ниже декабря 2007-го (закрывал 2007-й он на 230990).
C 250 (майский максимум) до 210 ( с 19 мая минимум до 17 июля) разве это мало?
про позицию на эту дату ничего не написано, рынок мог быть где угодно
Допускаю, что бонус и мог быть, просто Никодим обратил внимание на нестыковки в датировке и описании поведения опционных премий. У меня тоже сложилось впечатление, что «гном» неправильно описывает поведение опционных премий в июне-июле, хотя можно предположить, что он их просто перепутал с майскими и за счет этого и был общий положительный итог за полгода.
описание позиций заканчивается ИЮНЕМ
по тексту — в июле выплатили бонус за 1 полугодие
я сам очень хорошо помню итоги работы за 1 полугодие 08 года, там было заработана ОЧЕНЬ много
На акциях? Ходили действительно волатильно (в январе вниз прилично, потом вверх безоткатно до 19 мая), но от закрытия 2007-го (чуть меньше 231 тыс. пунктов) до максимума 2008 (чуть меньше 250 тыс. пунктов 19 мая) заработать ОЧЕНЬ много можно было только с очень большим плечом, а в конце июня B&H вообще был в легком минусе.
я спорить и доказывать не буду
это напоминает спор на хтт о «безрисковых» 30% на офз за 2012 год
вы даже текст гнома невнимательно прочитали, про июль
Вот чушь в тексте откровенная и правильно Никодим это заметил:
«Июнь был полностью в рамках стратегии: тета капала, а дельта не анноила… это было затишье. Классическое затишье перед бурей.»
Именно в июне вола выросла и резко.
На вторую нестыковку про большую позу в 1700-х июньских страйках тоже стоило обратить внимание.
Хотя если все дискотировать на порядки, простить, что перепутан июнь с маем, то в принципе все о'кей.
А вот как на акциях без плеча сделать «ОЧЕНЬ много» в «купил и держи» при росте рынка меньше, чем на 8% от закрытия года до максимума, я не понял. Можно было конечно купить в январских минимумах и продать в майских максимумах и сделать около 20%. Но это надо было точно попасть в экстремумы.
А вот максимум фьючерса действительно был в мае — чуть-чуть не дошли до 250000, но это не за счет рублевых цен на акции, а за счет падения доллара к евро и рублю.
а в июле все наперебой кричали покупать дно )) и всё это продолжалось вплоть до войны в ЮО и банкротства Леманов…
май-июнь хай рынка, я тогда с фин диром ругался как налог на прибыль минимизировать
19 мая был хай, от него сразу упали за неделю на 5%, потом 2 июня на отскоке были в 2% от хая и дальше вниз практически без отскоков, только с плоскими коррекциями.
май-июнь хай рынка, это и у гнома описано — Все шло по плану. После избрания Медведева президентом «поток инвестиций хлынул в страну» и фьюч РТС подошел к 2500. Наша июньская поза почти полностью растаяла, дав максимальный профит за всю историю торгов (в денежном выражении естественно).
Вы это видели: «Страйк был выбран 1700. Объемы взяты в половину, а после мартовской экспирации загрузились по самые помидоры.»?
Вы ОИ в этом страйке посмотрите до знаменитой позы «ТройкаvsКит», открытой в мае (!).
Вы наверное с облигациями спутали — там действительно максимум пришелся на вторую половину июня.
май-июнь хай рынка был?
19 мая было около 250, до конца мая упали до 237, потом отскочили до 246,5 и в конце июня были чуть меньше 230 (2007-й закрывали около 231). Т. е. заработать можно было только краткосрочными спекуляциями.
Читал внимательно. Не было никакого сайза в 1700-х июньских путах и стоили они копейки в марте. В феврале были дороже, но там ОИ копеечный был и спреды обалденные.
А Вас, как опытного опционщика, не смутил доход в 6,3 млн. долларов (судя по соотношению 30 тыс. премии за 2007-й при доходе в 2 млн. и 100 тыс. премии за первое полугодие 2008-го) от продажи третьего страйка от цетрального в четырехмесячных опционах (февраль-июнь) и пятого страйка от центрального в трехмесячных (март-июнь)? И все это при ликвидности 2008-го, уступающей нынешней.
Доверяй, но проверяй. Посмотрел историю торгов 1700 июньского пута. Большая поза (40 и 20 тыс. контрактов) открыта 4 и 6 марта (потом ОИ медленно вырастает до 68 тыс. и к экспирации падает до 67 тыс.) Продажа идет по бидам — 1790 и 1750, соответственно, причем вторая сделка чисто договорная, ее нет даже в официальных торгах, а есть только рост ОИ и расчетная цена. При этом с 17 по 20 марта сделки идут по 3500, правда на небольшие объемы и ОИ практически не меняется (нехилая такая просадка от проданных 60000 — больше заявленной в 40%, если конечно это та поза, а не рост ОИ на 4014 контрактов после мартовской до конца марта — это что ли «загрузка по самые помидоры после мартовской экспирации»?)
Впервые слышу о практике 100% внебиржевых опционов. Обычно через деск проводится сайз в спреде и потом совершается сделка на бирже. ОИ отражает ВСЕ позиции, проведенные таким образом.
Ну значит это вообще рисковый бизнес — внебиржевые опционы. Такие были в 1997-м, но после «черного вторника» по ним было массовое неисполнение. Значит опять «на те же грабли»…
Тут к чисто рыночным рискам добавляется риск неисполнения обязательств контрагентом.
+ к тому биржа поднимает ГО, затем режет кусками, иногда и полностью, а в небиржевом можно сидеть и молиться до последнего и там лось будет выше средств на счете в разы.
В 2008-м если помните такое даже на споте сплошь и рядом было, т.к. при гепах минус 15 и остановке бирж брокеры не успевали закрывать, че уж говорить об опшнах.
Ну для вариантов биржа и не ГО «по барабану».
Да и внебиржевые опционы, насколько я помню, называют не опционы, а варранты.
… или вы подозреваете меня в мечте получит iPad? это говно мне и даром не надо. К фирме Эппл у меня есть претензии и уж спонсировать их прямо или косвенно я не собираюсь.