Вопрос к опционщикам по календарным спрэдам и волатильности

Я не опционщик ни разу, но, если есть расчёт на сильный рост волы, надо покупать волу, а не календарь.
Это ведь очевидно, что стратегия спреда рассчитана на завышенную оценку рисков.

Несмотря на то что календарь имеет положительную вегу, т.е. он выигрывает от роста волатильности, все-таки строить его в расчете на скачек волатильности смысла нет. Потому как скачек волатильности обычно происходит при падении рынка, и вот тут календарь уже будет не очень хорошо. При расчете на рост волатильности лучше всего путы.
Календарь это сбор теты, с защитой от роста волатильности и с возможностью управления по дельте.

я считаю календари перестали работать с начала 2012 года,
есть такой опционщик — Дубина, найдите видео с ним — он на НОКе всё расказал — и календари перестали работать)))

раньше спред по «синусоиде» ходил — и оставалась только покупать на нижней границе спреда и продавать на верхней…

сейчас спред около нуля и больше на входе-выходе потеряешь — вот тебе и эффективный рынок…

хотя возможно вы составите такую комбинацию — где еще есть неэффективность...)

Если «календарем» называть не только каноническое «продал ближний и купил дальний» а любой набор опционов разного времени до экспирации и целью ставить не «сбор теты» а использование любых неэффективностей, то возможности возникают часто