Вопрос к опционщикам по календарным спрэдам и волатильности
Есть ли на смартлабе опционщики использовавшие календари во времена сильного роста волатильности в августе 2011 и в 2008? Такой вопрос к вам — сильно ли отличался рост волатильности в следующем месяце от текущего, есть ли смысл строить календарные спрэды, если есть риск сильного роста волатильности?
Я не опционщик ни разу, но, если есть расчёт на сильный рост волы, надо покупать волу, а не календарь.
Это ведь очевидно, что стратегия спреда рассчитана на завышенную оценку рисков.
Несмотря на то что календарь имеет положительную вегу, т.е. он выигрывает от роста волатильности, все-таки строить его в расчете на скачек волатильности смысла нет. Потому как скачек волатильности обычно происходит при падении рынка, и вот тут календарь уже будет не очень хорошо. При расчете на рост волатильности лучше всего путы.
Календарь это сбор теты, с защитой от роста волатильности и с возможностью управления по дельте.
Carlos ( Avar ), если есть большая вероятность роста волатильности, но хочется все-таки собрать тету, то можно строить диагональ что, бы отодвинуть нижнею границу б.у.
я считаю календари перестали работать с начала 2012 года,
есть такой опционщик — Дубина, найдите видео с ним — он на НОКе всё расказал — и календари перестали работать)))
раньше спред по «синусоиде» ходил — и оставалась только покупать на нижней границе спреда и продавать на верхней…
сейчас спред около нуля и больше на входе-выходе потеряешь — вот тебе и эффективный рынок…
хотя возможно вы составите такую комбинацию — где еще есть неэффективность...)
Александр Шадрин, мне кажется календари всегда работали и будут работать только с разной эффективностью, ведь как мне кажется основная идея календарей это забрать чуть-чуть теты и закрыть позицию.
Если «календарем» называть не только каноническое «продал ближний и купил дальний» а любой набор опционов разного времени до экспирации и целью ставить не «сбор теты» а использование любых неэффективностей, то возможности возникают часто
Валюту на руки. Как известно, валюту с валютных счетов не дают.
Вот уже несколько лет валютные счета заморожены и валюту со счетов не получишь.
Однако, если позвонить в банк ВТБ на валютный отдел,...
InvestingAsHobby_v_Telegramm, Я же говорю с прошлого года в компании творится какой-то треш.
Объявляют байбэк, выкупают акции, тут же половину от объёма выкупленного продают обратно дешевле.
Те...
Поморье подписало соглашение о перевозках по Севморпути в Китай Регулярные перевозки по Северному морскому пути начнутся из Архангельска в Китай в 2024 году, подписано соответствующее соглашение, напи...
Поморье подписало соглашение о перевозках по Севморпути в Китай Регулярные перевозки по Северному морскому пути начнутся из Архангельска в Китай в 2024 году, подписано соответствующее соглашение, напи...
Что мне бы было интересно знать, это то куда идет вторая половина чистой прибыли (на дивы идет только 50% чистой прибыли), это ведь гигантские деньги.
По идее они должны идти на «подстраховку», вот...
Это ведь очевидно, что стратегия спреда рассчитана на завышенную оценку рисков.
Календарь это сбор теты, с защитой от роста волатильности и с возможностью управления по дельте.
есть такой опционщик — Дубина, найдите видео с ним — он на НОКе всё расказал — и календари перестали работать)))
раньше спред по «синусоиде» ходил — и оставалась только покупать на нижней границе спреда и продавать на верхней…
сейчас спред около нуля и больше на входе-выходе потеряешь — вот тебе и эффективный рынок…
хотя возможно вы составите такую комбинацию — где еще есть неэффективность...)