коэффициент Шарпа

www.kaggle.com/code/eavprog/sharpe-ratio

Коэффициент Шарпа помогает оценить доходность инвестиций с учетом риска. Используется частными и профессиональными инвесторами для сравнения стратегий и оптимизации портфеля.

Формула:
Sharpe Ratio = (Rp — Rf) / σp
Где:
— Rp — средняя доходность портфеля,
— Rf — безрисковая ставка (например, по ОФЗ),
— σp — волатильность (стандартное отклонение доходности).

Как интерпретировать:
— >1 — хорошее соотношение риска и доходности,
— <1 — низкая эффективность,
— <0 — доходность ниже безрисковой ставки.

Источники:
[1] Простое объяснение: morpher.com/ru/blog/sharpe-ratio
[2] Пример расчета в Excel: finzz.ru/koefficient-sharpa-formula-rascheta-primer.html
[3] Базовое описание: blog.bcs.ru/koeffitsiyent-sharpa-chto-eto-takoye-prostymi-slovami
[4] Википедия: ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Шарпа
[5] Alt-Invest: alt-invest.ru/lib/sharpe_ratio/
[6] Финансовый словарь Smart-Lab: smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharpe-ratio