Блог им. slivatel

опционы текущая ситуация

За сегодня произошли интерессные события в опционах. Кол-во открытых позиций на пут 130 страйка превысило кол-во открытых позиций на кол 135, однако кол-во открытых позиций кол 130 больше чем кол-во открытых позиций пут 135. Все это говорит, что до настоящего времени с точки зрения продавца опционов выгодное закрытие рынка по RIM3 в майскую экспирацию, было бы около 130 страйка. А это значит есть вероятность снижения от текущих уровней. Как это обыграть опционами?? У меня напрашивается четыре варианта.

1. Поставить короткий пут ратио. Купить пут 135 и продать 2 пут 130.
Плюс. почти нет рисков вверх (если рынок ростет) 2700-1100х2=500п/п
Минус-в случае провала рынка ниже 125500 пойдет убыток.

2. Просто шортануть с текущих уровней и купить как хедж кол 135. минус такой позиции стоимость кола 135 составляет2300п/п точка безубытка соответственно составит 134600-2300=132300п/п. Близковато к 130 страйку. Т.е возможно придется фиксировать нуль от шорта в этом месте 132000-132500 и сразу продавать кол по остаточной стоимости, что и будет прибылью. Плюсы это время данного события можно ждать вплоть до 16 мая при известных максимальных потерях 400+2300=2700п/п. 


3. Продать кол 135 за 2300п/п.
Минус. убыток пойдет при росте выше 137300. Относительно небольшая прибыль при снижении в р-н 132 получится около 1300п/п. Там лучше окупить кол.

4. купить пут 130= 1000п/п. Или пут 135= 2700п/п. Плюсы в покупке 130 пута. Риск потери не так велик 1000п/п, но и распад будет идти бысто. Т.е снижение нужно в ближайшие дни. Покупка 135 пута более вероятна в исполнении  до экспирации. Предпочительней купить его чем пут 130. Пусть в меньшем кол- во но с более вероятней прибылью по событию.

Мне более предпочтительней 1 вариант. 
2 комментария
спасибо
avatar
тоже сегодня смотрел варианты похода к 130. больше понравилась покупка 130, продажа 2х 125. горизонт до 1 мая.
avatar

теги блога мангуст

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн