Задачки про опционы
Подкинули задачку по опционам, а так как я в них ничерта не понимаю...
выкладываю тут, в надежде найти ответ:)
1) Определите верхнюю и нижнюю границы премии европейского опциона CALL, до исполнения которого остается 192 дня, если спот-цена базисного актива равна 877 руб., а цена исполнения составляет 850 руб. Ставка без риска на данный период равна 7,5% годовых, база – 365 дней.
2) Спот-цена акции составляет 320 руб. Инвестор определил, что через 3 месяца ее цена может составить 344 руб. или 303 руб. Предполагается, что акция делима. Ставка без риска – 8% годовых. Используя простую однопериодную биноминальную модель, определите, сколько должен стоить трехмесячный опцион CALL на данную акцию с ценой исполнения 325 руб.
3)Покажите на условном примере, почему опцион колл на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, не может стоить меньше, чем разность между спот-ценой базисного актива и приведенной стоимостью цены исполнения опциона.
4) Каким образом можно с помощью опциона колл и базового актива сформировать синтетическую позицию по опциону пут?
Всем Спасибо!:)
126
Читайте на SMART-LAB:
📈 Как сравнивать конкурентов
Мультипликаторы — это показатели, которые помогают оценить стоимость компании и сравнить с показателями других игроков сектора....
Гранд-идея. Весь мир торгует металлами
Главная тема на финансовом рынке прямо сейчас — рекордная волатильность на рынке металлов. Хайп вокруг золота, серебра, платины и меди пришёл на...
Т-Технологии: сплит и покупка Точки
Компания объявила о планах провести дробление акций и консолидировать Точка Банк
Т-Технологии (Т) Инфо и показатели Сплит...
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в январе. Хуже - чем просто хуже некуда
Вышла статистика рынка труда за январь 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса...