Блог им. pashkins

Задачки про опционы

Подкинули задачку по опционам, а так как я в них ничерта не понимаю...
выкладываю тут, в надежде найти ответ:)
1) Определите верхнюю и нижнюю границы премии европейского опциона CALL, до исполнения которого остается 192 дня, если спот-цена базисного актива равна 877 руб., а цена исполнения составляет 850 руб. Ставка без риска на данный период равна 7,5% годовых, база – 365 дней.

2) Спот-цена акции составляет 320 руб. Инвестор определил, что через 3 месяца ее цена может составить 344 руб. или 303 руб. Предполагается, что акция делима. Ставка без риска – 8% годовых. Используя простую однопериодную биноминальную модель, определите, сколько должен стоить трехмесячный опцион CALL на данную акцию с ценой исполнения 325 руб.

3)Покажите на условном примере, почему опцион колл на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, не может стоить меньше, чем разность между спот-ценой базисного актива и приведенной стоимостью цены исполнения опциона.

4) Каким образом можно с помощью опциона колл и базового актива сформировать синтетическую позицию по опциону пут?
 
Всем Спасибо!:)
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
144
4 комментария
Это что теперь такие трудные вопросы на экзамене на аттестат ФСФР?
avatar
DSV, нет, это в каком то учебном заведении…
avatar
что могу посоветовать- найти вопросы по подготовке к базовому экзамену и 1.0 где есть ответы с пояснениями, вопросы те же только вот про биноминальную модель не помню такого
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Диасофт: первый квартал, который не разочаровал
Диасофт отчитался за 1 квартал. Это был не полный отчет, а пресс-релиз , где были озвучены 4 финансовые метрики. Чуть позже я отыскал databook ,...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 августа 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek. Вайб-кодинг в трейдинге 4-я лекция.
Сегодня вышла четвертая лекция из серии «Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek» В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2026г.: 👉Выручка — 226,8 млрд руб. (+11,4% г/г) 👉Операционные...

теги блога pashkins

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн