Подкинули задачку по опционам, а так как я в них ничерта не понимаю...
выкладываю тут, в надежде найти ответ:)
1) Определите верхнюю и нижнюю границы премии европейского опциона CALL, до исполнения которого остается 192 дня, если спот-цена базисного актива равна 877 руб., а цена исполнения составляет 850 руб. Ставка без риска на данный период равна 7,5% годовых, база – 365 дней.
2) Спот-цена акции составляет 320 руб. Инвестор определил, что через 3 месяца ее цена может составить 344 руб. или 303 руб. Предполагается, что акция делима. Ставка без риска – 8% годовых. Используя простую однопериодную биноминальную модель, определите, сколько должен стоить трехмесячный опцион CALL на данную акцию с ценой исполнения 325 руб.
3)Покажите на условном примере, почему опцион колл на акции, по которым не выплачиваются дивиденды, не может стоить меньше, чем разность между спот-ценой базисного актива и приведенной стоимостью цены исполнения опциона.
4) Каким образом можно с помощью опциона колл и базового актива сформировать синтетическую позицию по опциону пут?
что могу посоветовать- найти вопросы по подготовке к базовому экзамену и 1.0 где есть ответы с пояснениями, вопросы те же только вот про биноминальную модель не помню такого
Строго продавать акции М-ВИДЕО
В отчете м-видео за 2023 год капитал отрицательнsй — минус 233 млн руб!
Стоимость активов за три года снизилась на 84 млрд рублей!
Vitaliy, объёмы хорошие в ОАК пошли а роста нет, похоже кто-то тарит акции. А в Иркуте объёмы не большие (нет продаж) он и полетел, походу спекули в Иркуте уже набрали позу.
Андрей Андреев, на самом деле очень глупо смотреть на последний год. Такой большой рост был после большого обвала. Ничего не предвещает, что и в дальнейшем будет расти так же сильно.
Возможно даж...