Почему торговые фирмы любят Волатильность - Серия Quant Trading

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал youtu.be/Sw_nNPR7h84?list=PL9Hyy4Quy-NGcmRHaH4MUgditox3jnDl7
Это видео является частью мини-серии, в которой мы рассказываем обо всех деталях, которые вам нужно знать, чтобы понять, как формируется рынок, что очень важно для большинства компаний, занимающихся quant trading.
тайминг
0:09 одним из основных факторов, влияющих на прибыльность фирмы, занимающейся маркет-мейкингом, является волатильность
1:45 волатильность связана с более высокими объемами продаж и, по логике, торговая фирма предпочла бы зарабатывать на спреде 1 миллион раз в день, а не 100 000 раз в день
2:06 во времена повышенной волатильности мы обычно сталкиваемся с большей неопределённостью что подразумевает увеличение риска для участников рынка и заставляет их расширять свои спреды для учёта этого риска и это также оказывают положительное влияние на прибыльность маркет-мейкеров поскольку более широкие спреды означают, что они могут зарабатывать больше денег на каждой сделке
2:51 большинство торговых фирм также используют нерыночные методы создания стратегии, которые также могут быть улучшены в периоды повышенной волатильности
3:39 механика, которую используют маркет-мейкеры для достижения прибыльности включает хеджирование, арбитраж и общее управление рисками
4:19 направление движения рынков гораздо менее важно, чем волатильность для торговых фирм, что также объясняет, почему торговые фирмы часто очень хорошо работают во время рыночных спадов и крахов