результаты купленной волатильности

13 апреля 2013, 21:18
|
Ивлев Георгий

Вот и прошла неделя, в которой я покупал волатильность.

Результат смехотворный, но положительный. Стиль дельтахеджирования оказался одним из самых неудачных, как оказалось, но зато и самый безрисковый.
Больше всего мне доставляли комментарии к моему эксперименту.
Вывод, который я сделал — нельзя никого слушать. Опционщики будут хвастаться своими результатами из прошлого и раздавать совершенно бесполезные, даже вредоносные советы. гни свою линию.
А вообще, пока я пишу на смарт-лабе свою торговлю, все описанные сделки с волатильностью дали положительный результат! Есть в этом какая-то положительная энергетика:)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

36 | ★6

23 комментария

Положительная энергетика — это очень важно.

Mr_Noname

13 апреля 2013, 21:19
Ответить

-1

Кстати, у меня еще остались 140-ые опционы, вдруг в понедельник в деньги выйдут, вот уж тогда будет приятный сюрприз:)

Ивлев Георгий

13 апреля 2013, 21:27
Ответить

Ивлев Георгий, а если они в деньги не входят — то что сделает брокер? они просто сгорят или он их продаст на экспире?

AleKu

14 апреля 2013, 09:20
Ответить

AleKu, они просто сгорят, так как, чтобы их продать, надо, тобы их кто-то купил :)

Ивлев Георгий

14 апреля 2013, 12:35
Ответить

тоже удалось на той покупке заработать, но по скромному. от продажи 135-140 мб больше поиметь, но и нервов потратилось бы куда больше, на 141 я бы точно уже путы начал 140-е доливать, ну а потом сами знаете, что было)

я немного не понимаю зачем тут волу купленную было хеджить. при продаже там, да все ясно, а тут то зачем? просто закрыться нужно было через 3 дня, если нее выйдем из диапазона.

Zorkiy

13 апреля 2013, 22:47
Ответить

Zorkiy, от продажи можно было много чего поиметь кроме профита:) если выбирать между заработком от покупки и заработком от продажи, я выбираю от покупки.
А так я хеджировал, потому что думал, что будем в реньже, а мы вонокак :)

Ивлев Георгий

13 апреля 2013, 23:08
Ответить

Ивлев Георгий,

> от продажи можно было много чего поиметь кроме профита:)

ржал как конь! =)))

ага, например, нервный тик от постоянных утренних гэпов

Swan

13 апреля 2013, 23:13
Ответить

Ивлев Георгий, хорошо бы ещё глянуть на волатильность в момент входа, по позициям не понятно когда был вход

uprav(Александр)

14 апреля 2013, 10:02
Ответить

uprav(Александр), 15% этот понедельник.

Ивлев Георгий

14 апреля 2013, 12:20
Ответить

Такую же картиночку с профилем хотелось увидеть в посте об открытии позиции. Эта совсем ни о чем не говорит.

polniyp

14 апреля 2013, 10:16
Ответить

Александр, она говорит о том, что я заработал денегьи на рынке. Я не говорил, что управляю чужими деньгами? Могу и вашими управлять, доходность 7-13% в месяц, среднестатистическая просадка 7%.
Пишите в личку.

Ивлев Георгий

14 апреля 2013, 12:26
Ответить

Ивлев Георгий, объективно, эта картинка мне говорит, что были введены определенные данные на сайте option.ru. Если эти деньги были заработаны вами — я за вас рад. За предложение спасибо, но нет: 10% в месяц я уж как-нибудь сам сделаю.

polniyp

14 апреля 2013, 22:39
Ответить

Ивлев Георгий, хеджировали по рыночной дельте?

dvoris

14 апреля 2013, 13:39
Ответить

dvoris, да. Июньские — нет. Опционы далеко вне денег хеджировать по рыночной дельте вредно для депозита:)

Ивлев Георгий

14 апреля 2013, 20:51
Ответить

Ивлев Георгий, а что такое «рыночная» дельта и чем она вредна?

Стас Бржозовский

14 апреля 2013, 23:38
Ответить

А мне понравилось, молодец! Вопрос, вот ты писал, что используешь ББ 40 и уровень страйка, можно немного про это услышать?

Дмитрий Краснов

14 апреля 2013, 21:19
Ответить

Победитель, мне казалось, что цена будет в боковике. Я бы хеджировал на границах ББ 40 (так как на тот момент боковик, который мне виделся, длился 40 торговых часов) а на страйках как раз отменялось предположение о том, что мы в боковике.

Ивлев Георгий