Вопрос по ТМВ

12 апреля 2013, 10:45
|
Bondik

Вопросы к знатокам. Насколько сильно влияет значение ТМВ (точки минимальных выплат) по опционам на движение базового актива? Возможно ли, исходя из значения этой точки, сделать адекватный прогноз по цене актива на дату экспирации? Действительно ли, что при приближении срока экспирации цена базового актива будет «подгоняться» маркетмейкером к уровню ТМВ? Часто ли бывает такое, что экспирация происходит на значительном расстоянии от ТМВ (или ТМВ сама значительно сдвигается за ценой)?
Кто торгует Штаты, там тоже происходит «удержание» цены актива вблизи ТМВ? Или это только в РФ такое практикуется?
Пример: означает ли данная ситуация, что, вероятнее всего, экспирация опционов на фьючерс Сбербанка сегодня пройдет на страйке 10000? И какая примерно вероятность у этого события, если исключить форс-мажор?
Буду благодарен за помощь в ответах.

Ключевые слова:
опционы,
экспирация

67 | ★1

4 комментария

Надо поставить тег «Опционы», тогда этот топик увидят опционщики

Swan

12 апреля 2013, 11:01
Ответить

Swan, поставил, спасибо. Надеюсь, кто-то прочитает

Bondik

12 апреля 2013, 11:11
Ответить

лучше тогда смотреть на открытые позиции, по ним видно, что ниже 100 скорее всего не закроемся, но объем там маловат, чтобы серьезно об этом говорить.

Zorkiy

12 апреля 2013, 11:13
Ответить

обычно около ТМВ — но по-настоящему это никак не связано, можно на это ставить, но из 10 раз — один раз так вынесет мало не покажется, ТМВ — это маленькая вершина, и как выгодно кукловоду ТМВ не скажет…

кроме опционов есть позиции во фьючах, акциях, и вне биржи еще больше…

в свое время я уже прошел ТМВ — не то…