Блог им. Vialcola

Золото и РТС

Поскольку торгую и то и то, в зависимости от настроения, то и наблюдаю за тем и тем пристально и сложилась в поледнее время у меня картина корреляции РТС и золота. Важно!!! эта корреляция не работает в моменты всплеска рыночных эмоций, тогда она даже отрицательная (август 2011), но если отбросить влияние эмоций то и складывается впечатление что, во время томных разумий, и в РТС и в золото бабло движется (сливается из)  на одних основаниях :)
Формализовать математически это трудно, поскольку надо вырезать эмоциональные всплески и оставлять, кстати довольно длительные, моменты томных раздумий, поэтому чисто мысли вслух. :)))
4 комментария
ртс вроде как с еврой коррелирует
avatar
relentless trader, Да такое впечатление что с золотом в иные моменты даж лучше :)
avatar
я думаю, что корреляция более общая: sp500*emerging_markets*commodities*us_treasuries = C, где C — константа. :)
avatar
Gazirovkin,
да я даже помню индекс строил, СнП+Дакс+нефть+золото+медь, с развесовкой все по-взрослому…
avatar

теги блога ФИО: Vialcola

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн