❓Как видит компанию RENI алгоритм?

Есть самое важное значение, для каждой компании и это Upside. Алгоритм ожидает, что цена акции компании когда-нибудь вернется к средним значениям. И Апсайдом считается среднее значение между P/E и P/S на сейчас (значение фиксируется, как среднее за последние годы).

☕Необходимо посчитать средние значения для P/S и P/E. 

P/E по годам:

2019 = 11.7

2020 = 10.4

2021 = 15.7

2022 = ???

2023 = 5.11

Средний P/E = 10.7; P/E TTM = 7.61; Upside по P/E = 40% !✅

P/S по годам:

2019 = 0.70

2020 = 0.60

2021 = 0.58

2022 = 0.26

2023 = 0.43

Средний P/E = 0.51; P/S TTM = 0.39;  Upside по P/S = 30% !✅

Upside по P/S И P/E = 35% (132.5 рублей на 10.11.2024 ).

Не очень много, но есть вероятность, что портфель облигаций переоценить, и компания получит рекордную прибыль.

👀Определяем тренд с помощью линейной регрессии. 

Не уверен, что вам нужна эта информация, но сейчас LinearK = 0.041.✅ Помните формулу из алгебры y = kx + b? С помощью этой формулы можно описать любую прямую и коэффициент k отвечает за наклон этой прямой. Линейная регрессия просто строит прямую, которая максимально близко проходит ко всем точкам. Для упрощения, я решил, что если k < 0 тренд падающий, а если k > 0 то тренд растущий. Прикладываю скриншот для наглядности. 

🧠Ситуация на данный момент.

Эту часть запрограммировать достаточно сложно. Портфель облигаций более 200 млрд, какая-то его часть состоит из длинных бондов. Если дальние бонды на понижении ставки удвоятся, может быть интересно. Очень грубо +50 млрд при капитализации ~50 млрд. Понятно откуда будет рост выручки и прибыли.  ✅

⭐Выводы:

Можно держать в портфеле. 

🤝 Все обзоры тут: https://t.me/rumarketideas Задавайте вопросы в комментариях, что вы думаете про Ренессанс Страхование? Не забывайте ставить реакции и подписываться. Только от ваших реакций зависит скорость появления новых обзоров.