bohemian rhapsody, давай начнём с того, что ты — безграмотный болван, ибо покупка опциона само по себе уже есть покупка волатильности, поэтому фраза «комментарии по покупке волатильности квартальных опционов» — это даже не «масло маслянное».
Во-вторых, а что, собственно, тебя так возбудило? До этого шла распродажа опционов на страйке 100 и даже 115, в объёмах в полтора раза больших. Кто-то жирный готовит хэдж короткой позиции по фьючерсу на доллар/рубль.
Хомяк Пржевальского, сразу видно теоретика-дилетанта...
напомню, что у коротких опционов вола на цену практически не влияет (ее там практически нет), поэтому покупая/продавая короткие, я не торгую волой, а, например, гаммой или тетой.
посему покупка любого опциона само по себе НЕ есть покупка волатильности
напомню, что у коротких опционов вола на цену практически не влияет
Большего бреда в жизни не читал. Во-первых, научись отличать волатильность от ожидаемой волатильности. Теоретег. Во-вторых, нет никаких «коротких опционов» (коротким бывает только твои части тела или ум, а опционы — ближние или дальние). В третьих, тета — временной распад — показатель чувствительности опциона, она различна для опционов «в деньгах» и «вне денег». Так что ты там покупаешь?
ЗЫ. Ты как тот дурачок из шоу — угадал все буквы, не смог назвать слово.
Хомяк Пржевальского, вы, наверное, хотите с Шелдоном Натенбергом поспорить?
«Свойства веги и влияние на теоретическую стоимость опционов:
долгосрочный опцион более чувствителен к изменению волатильности, чем краткосрочный с одинаковыми характеристиками (чем дальше время до экспирации, тем больше время для проявления эффекта волатильности, чем меньше время до экспирации, тем меньшее влияние оказывает изменение волатильности на стоимость опциона);
с приближением дня экспирации вега снижается и стремится к нулю.»
Оставил только влияние времени на волатильность как предмет дискуссии.
вы, наверное, хотите с Шелдоном Натенбергом поспорить?
Твоя проблема в том, что ты, как и все дилетанты, вместо прямой логики используешь демагогию: придумываешь заведомую глупость, приписываешь её оппоненту (не имея на то никаких оснований), далее пытаешься эту глупость опровергнуть.
С таким же успехом я могу тебя спросить (не менее пафосно): да ты, смертный, наверное с решил поспорить с Фейнманом? Тверски? Шостаковичем? Да кто ты такой?
Хомяк Пржевальского, на ваш взгляд, это утверждение верно или нет? :)
долгосрочный опцион более чувствителен к изменению волатильности, чем краткосрочный с одинаковыми характеристиками (чем дальше время до экспирации, тем больше время для проявления эффекта волатильности, чем меньше время до экспирации, тем меньшее влияние оказывает изменение волатильности на стоимость опциона);
с приближением дня экспирации вега снижается и стремится к нулю.»
у коротких опционов (опционов, до экспирации которых осталось несколько дней, ближние опционы, «недельные» опционы) ожидаемая вола на цену практически не влияет.
Во-вторых, а что, собственно, тебя так возбудило? До этого шла распродажа опционов на страйке 100 и даже 115, в объёмах в полтора раза больших. Кто-то жирный готовит хэдж короткой позиции по фьючерсу на доллар/рубль.
Можно. Сделок нет, позы нет. Какие выводы космического масштаба последуют?
Хомяк Пржевальского, сразу видно теоретика-дилетанта...
напомню, что у коротких опционов вола на цену практически не влияет (ее там практически нет), поэтому покупая/продавая короткие, я не торгую волой, а, например, гаммой или тетой.
посему покупка любого опциона само по себе НЕ есть покупка волатильности
ЗЫ. Ты как тот дурачок из шоу — угадал все буквы, не смог назвать слово.
«Свойства веги и влияние на теоретическую стоимость опционов:
Оставил только влияние времени на волатильность как предмет дискуссии.
С таким же успехом я могу тебя спросить (не менее пафосно): да ты, смертный, наверное с решил поспорить с Фейнманом? Тверски? Шостаковичем? Да кто ты такой?
у коротких опционов (опционов, до экспирации которых осталось несколько дней, ближние опционы, «недельные» опционы) ожидаемая вола на цену практически не влияет.
С этим вы согласны или нет?