SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Fry
VIX (индекс волатильности S&P500) показал минимум с 2007-го
- 12 марта 2013, 14:58
- |
Купил вчера VIX'а (апрельский фьюч по 14.50) в связи с этим небольшой обзор.
Вчера VIX показал значимый минимум с 2007-го года.
днёвки:
www.tradingview.com/x/2JEYimea/
месячный график:
www.tradingview.com/x/3xq5dmDr/
Ещё полгода назад подобный сценарий виделся мне маловероятным, но вот оно происходит.
Рынок перестал дёргаться? Страхов больше нет?
На самом деле страхов не меньше. Если обратить внимание на динамику ОИ во фьючерсах VIX'a, то можно смело утверждать, что интерес к этому инструменту месяц к месяцу растёт.
А вот объёмы торгов на общем рынке продолжают сокращаться год от года.
Ещё годик такой динамики и можно будет сказать: рынок перестал дёргаться, страхов больше нет, потому что некому больше дёргаться и бояться.
(underconstruction — вечером допишу)
Вчера VIX показал значимый минимум с 2007-го года.
днёвки:
www.tradingview.com/x/2JEYimea/
месячный график:
www.tradingview.com/x/3xq5dmDr/
Ещё полгода назад подобный сценарий виделся мне маловероятным, но вот оно происходит.
Рынок перестал дёргаться? Страхов больше нет?
На самом деле страхов не меньше. Если обратить внимание на динамику ОИ во фьючерсах VIX'a, то можно смело утверждать, что интерес к этому инструменту месяц к месяцу растёт.
А вот объёмы торгов на общем рынке продолжают сокращаться год от года.
Ещё годик такой динамики и можно будет сказать: рынок перестал дёргаться, страхов больше нет, потому что некому больше дёргаться и бояться.
(underconstruction — вечером допишу)
теги блога Антон Денисков (Fry)
- CBOE
- cboe skew
- CBOE Volatility Index
- del
- Dow
- ES E-mini
- eurusd
- IB
- Meta Trader 5
- MT5
- qe3
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- skew
- skew index
- tesla
- vix
- VX
- азы
- американские акции
- аудиокнига
- биржа
- быки
- волатильность
- волатильность возвращается
- вопрос
- выборы США 2020
- геп
- герчик
- грааль
- демократия
- Демура
- дисциплина
- Дмитрий Белоусов
- ДЦ
- евро бакс
- Жадность
- за жизнь
- закономерности рынка
- золото
- индекс доллара
- инновация
- карма
- Конференции смартлаба
- Конференция
- конференция смартлаба
- коррекция
- курсы
- мировые новости
- ММ и РМ
- мобильный пост
- настроение на рынке
- НГ ралли
- Нефть
- Новосибирск
- новости
- обучение
- опрос
- Отчеты S&P500
- оффтоп
- пари
- пиар-технологии
- плечи
- Позиционный трейдинг
- прокачай себя
- процентная ставка
- психология
- психология трейдинга
- путь к успеху
- Путь трейдера
- референдум в Италии
- рецензия на книгу
- Риски
- рубль
- сделай сам
- Сделка онлайн
- сила воли
- сипи
- смартлаб конкурс
- среднесрок
- статистика
- сценарий грядущего
- США ISM
- тепловая карта
- теханализ
- техника
- технические проблемы
- Трейдинг NYSE
- трейдрум
- фан
- фантастика
- фармацевтика
- филосифия трейдинга
- философия трейдера
- философия трейдинга
- футурология
- Фьючерсы и Опционы
- цена на нефть
- юмор
- 1987
Я серьёзно!
Если встряски не будет контракт «сгорит», то есть есть шанс уйти к индексу (сегодня 11.58).
Получается только 1 из 4!!! Если рынок растёт — вы теряете. Если рынок флетует — вы теряете. Если рынок тихо сползает вниз — вы тоже теряете. Только если рынок резко дёрнется вы зарабатываете.
Здесь подробности: smart-lab.ru/blog/75491.php
Торгуется на CBOE полная стоимость $14500, каждый тик $50. ГО $3500.
Октябрьский идёт по 18,80.
Однако, чем ближе к спаку купишь — тем выгоднее. Ибо без спайка все контракты оседают по несколько тиков в день.
ну тут как всегда — или близко но страшно, или далеко но меньше денг)
есть еще вариант — через ETN или ETF заходить какой-нибудь — тогда конечно часть потенциальной прибыли тоже потеряешь, зато нет страха что сгорит и на роллировании терять не придется
думаю что после выхода ВВП за 1й кв. и отчетов волатилити точно скакнет…
Впервые в жизни лично наблюдал действия крупного игрока-манипулятора (речь идёт о возможном профите примерно в 30-60 лямов баксов). По крайней мере мне так видится… Хотя я на бирже полный чайник. Может это бурная фантазия =)