Блог им. Fry

VIX (индекс волатильности S&P500) показал минимум с 2007-го

Купил вчера VIX'а (апрельский фьюч по 14.50) в связи с этим небольшой обзор.
Вчера VIX показал значимый минимум с 2007-го года.
днёвки:
VIX (индекс волатильности S&P500) показал минимум с 2007-го
www.tradingview.com/x/2JEYimea/
месячный график:
VIX (индекс волатильности S&P500) показал минимум с 2007-го
www.tradingview.com/x/3xq5dmDr/
Ещё полгода назад подобный сценарий виделся мне маловероятным, но вот оно происходит.
Рынок перестал дёргаться? Страхов больше нет?
На самом деле страхов не меньше. Если обратить внимание на динамику ОИ во фьючерсах VIX'a, то можно смело утверждать, что интерес к этому инструменту месяц к месяцу растёт.
А вот объёмы торгов на общем рынке продолжают сокращаться год от года.
Ещё годик такой динамики и можно будет сказать: рынок перестал дёргаться, страхов больше нет, потому что некому больше дёргаться и бояться.
(underconstruction — вечером допишу)
  • Ключевые слова:
  • vix
★1
13 комментариев
отличная идея! а сколько стоит один контракт? и на какой площадке он торгуется?
avatar
FireMen, идея плохая! Не ходите за мной!!! Я на этом деле повёрнут. Это пипец какая плохая идея!
Я серьёзно!
Если встряски не будет контракт «сгорит», то есть есть шанс уйти к индексу (сегодня 11.58).
Получается только 1 из 4!!! Если рынок растёт — вы теряете. Если рынок флетует — вы теряете. Если рынок тихо сползает вниз — вы тоже теряете. Только если рынок резко дёрнется вы зарабатываете.
Здесь подробности: smart-lab.ru/blog/75491.php

Торгуется на CBOE полная стоимость $14500, каждый тик $50. ГО $3500.
Fry, можно дальний контракт попробовать взять.
avatar
karapuz, так и я о том. слышал что временные рамки можно двигать за счет дальних контрактов. На большем промежутке времени, в данный момент, можно ожидать повышенной волатильности. Рынок на хаях, нервы на пределе. Берлускони тому придел. Понятно что он был лишь поводом. Но симтоматика понятна.
avatar
FireMen, но дальние контракты а) неликвидны б) в контанго. поэтому это получится если объем небольшой и момент улучить нужно…
avatar
karapuz, да. Майский всего-то +~1100. Июньский ещё +~1100.
Октябрьский идёт по 18,80.
Однако, чем ближе к спаку купишь — тем выгоднее. Ибо без спайка все контракты оседают по несколько тиков в день.
Fry,
ну тут как всегда — или близко но страшно, или далеко но меньше денг)

есть еще вариант — через ETN или ETF заходить какой-нибудь — тогда конечно часть потенциальной прибыли тоже потеряешь, зато нет страха что сгорит и на роллировании терять не придется
avatar
Fry, спасибо повникаю.
avatar
FireMen, история днёвок тут: cfe.cboe.com/Products/historicalVIX.aspx
Fry, но вообще мне твоя идея не кажется такой уж плохой как ты расписал — даже с апрельским фучом шансы есть я думаю.
думаю что после выхода ВВП за 1й кв. и отчетов волатилити точно скакнет…
avatar
какое контанго на ближних контрактах?
avatar
Johnny_22, чет мне кажется надо дождаться начала коррекции на s&p а потом викс брать
avatar
Пофиксил позу на 15,70. Думаю теперь удвоить на откате. Хорошо пошло.
Впервые в жизни лично наблюдал действия крупного игрока-манипулятора (речь идёт о возможном профите примерно в 30-60 лямов баксов). По крайней мере мне так видится… Хотя я на бирже полный чайник. Может это бурная фантазия =)

теги блога Антон Денисков (Fry)

....все тэги



UPDONW