Прогноз по акциям РФ 15.09 на следующую неделю + разбор полётов за прошлую

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера, сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа — норм?

Мой телеграм.

План обзора:

1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Полюс золото 08.09 — 12099 руб. | 15.09 — 12834 руб. | +6.07%

2. Лукойл 08.09 — 6332 руб. | 15.09 — 6624 руб. | +4.61%

3. Полиметалл 08.09 — 227 руб. | 15.09 — 252 руб. | +11.01%

4. Группа Позитив 08.09 — 2596 руб. | 15.09 — 2705 руб. | +4.20%

5. Интер РАО 08.09 — 3,6 руб. | 15.09 — 3,7 руб. | +2.78%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Московская биржа 25.08 — 202 руб. | 15.09 — 208,7 руб. | +3.32%

2. Пик 25.08 — 676 руб. | 15.09 — 634 руб. | -6.21%

3. Русал 18.08 — 31,3 руб. | 15.09 — 30,3 руб. | -3.19%

4. Новатэк 08.09 — 964 руб. | 15.09 — 968 руб. | +0.41%

Сравниваем с бенчмарком — Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 08.09 — 2623 руб | 15.09 — 2678 руб. | +2.10%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(6.07% * 26 + 4.61% * 13 + 11.01% * 5 + 4.20% * 27 + 2.78% * 27) / (26 + 13 + 5 + 27 + 27) = +4.73%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(3.32% * 27 + (-6.21%) * 27 + (-3.19%) * 13 + 0.41% * 13) / (27 + 27 + 13 + 13) = -1.42%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: 4.73% (прибыль от лонга) +1.42% (прибыль от шорта) = +6,15%

Мой результат: = +3% (за вычетом доходности от лонга по доллару в районе 1%)

Комментарии

Только хотел обрадоваться, что неделя хорошо закрылась, но цифры теоретической доходности в 2! гребаных раза превышают результат.

Боже… Не заставляйте меня писать обзор по пятницам… Буду делать только за деньги, чтобы компенсировать моральные страдания.

На прошлой неделе ввел правило (писал в телеграм-канале) адаптации позиции, которое должно было помочь с дефектом обзора в воскресенье, а именно — резкое изменение цены акций в понедельник сильно влияет на реальную доходность стратегии.

Похоже, что сработало не очень. Надо бы посчитать, почему так вышло.

В целом, я в любом случае доволен результатом, но, блин… 6%...

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 15.09:

Физические лица👶:

08.09 — длинные 39 115 (-10.46%), короткие 25 361 (+20.96%)

15.09 — длинные 38 341 (1.98%), короткие 34 432 (+35.77%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

08.09 — длинные 61 280 (-0.99%), короткие 75 034 (-11.31%)

15.09 — длинные 64 910 (+5.92%), короткие 68 819 (-8.28%)

Так, это интересно. Физики решили шортить на самом низу рынка — отлично!)

Будет на ком сделать скачок вверх, если рынок каким-то чудом будет разворачиваться. Если смотреть на факты и цифры — причин разворота особо нет. Ставка 19%, налоги растут, а значит, уменьшается прибыль бизнеса. Риски эскалации военных действий также дают о себе знать, как и не снижающийся уровень инфляции.

Пока ощущается, что будет очередная «возня» на горизонтальных уровнях.

Давайте смотреть технику.

Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: недельный таймфрейм 

Уровень 2 отлично отработал. Если сравнить с покупателем 1 покупателя 4, то виден явный прогресс. Спред шире, результат отличный (закрыли выше бара продаж с большим объёмом), видится также хвост продаж (в баре 4), который символизирует неудачную попытку продавца сходить вниз.

Рекордный объём на локальном минимуме — отличная история для будущего разворота.

Давайте смотреть дневку.


Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: дневной таймфрейм 

На прошлой неделе я особенным образом выделял уровень 3, как точку теста покупателя перед дальнейшим движением — состоялось.

Бар покупок 4 на хороших объёмах начал «штурм» продавцов, и, мне кажется, он дойдёт как минимум до уровня 7.

Правда, меня смущает два факта: мы не коснулись нижней линии нисходящего тренда + стоит разобраться, где конкретно были сфокусированы объёмы в баре 4, потому что с такими цифрами, будто он мог пройти еще дальше.


Фьючесрс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм 

Как же идеально отработали уровни на прошлой неделе...

Всё внимание на уровень 3, именно он является составной частью большого бара покупок, где мы хотели проверить объём.

Объём прошел так, как надо, получается, у покупателя есть сила, и уровень для проверки этой силы выделен цифрой 3. Не факт, что даже будут тестировать, но суть в том, что пока он «стоит», рынок падать не будет.

Уровни 4, мне кажется, будут защищаться, но они уже протестированы, а значит, ослаблены.

Интересен уровень 5, до которого нам нужно вырасти на 5% — он точно будет защищаться.

Какие мои ожидания на неделю:

Расторговка — с акцентом на лонг, но если бар 3 даст слабину при тесте — вполне может продолжиться шортовое движение на сильнейшей панике (хмм, может опционами подстраховаться🧐).

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Все закрыл.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

500 000 руб.

1. Полюс золото 15.09 — 12834 руб. PZU4 фьючерс. Очень хотел поставить Сургутнефтегаз прив. сюда.

📈 12834 руб. (126 тыс. руб.)

2. Лукойл 15.09 — 6624 руб. LKU4 фьючерс.

📈 6624 руб. (100 тыс. руб.)

3. Интер РАО 15.09 — 3,7 руб. IRU4 фьючерс.

📈 3,7 руб. (100 тыс. руб.)

4. ММК 15.09 — 43,7 руб. MGU4 фьючерс.

📈 43,7 руб. (100 тыс. руб.)

5. Yandex 15.09 — 3914 руб. YDU4 фьючерс.

📈 3914 руб. (100 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

Не знаю, кого кроме строителей брать в шорт… Русал хотят выкуп сделать (по слухам), Алросу все скупают (аналитики)...

500 000 руб. * 50% = 250 000 руб.

1. Самолёт 15.09 — 1866 руб. SSU4 фьючерс

📉 198 руб. (62 тыc. руб.)

2. Пик 15.09 — 634 руб. PIU4 фьючерс

📉 671 руб. (62 тыc. руб.)

3. Новатэк 15.09 — 968 руб. NKU4 фьючерс

📉 968 руб. (125 тыс. руб.)

Всем отличной недели)