Блог им. zpetr

Внимание задачка! 99% форума не рубят как работают банки и что такое плечо

Банк выдает ипотечный займ на 10 млн рублей. Своих денег у банка по российской банковской системе должно быть 10% от суммы выданного займа(на пиндостане 0%, так называемая система с нулевым резервированием) то есть 1 лям. 9 лямов он отдает тех денег что привлек на депозиты либо перещанял под имеющиеся активы.
Внимание вопрос:
С каким плечом работает банк?
Или вот такая задачка. У банка есть 1 млн р, он привлек 9 млн у смартлабовцев, которые не умеют считать деньги, под 10%. Затем он разместил все 10 лямов под 12% у тети Эли в ЦБ. 
Внимание вопрос:
С каким плечом работает банк?
★1
51 комментарий
Российские инвесторы ничем не отличаются от других, они хотят роста своих акций и высоких дивидендов. 
Ничего ты не изменишь в их взгляде, т.к. их опыт отличается от твоего.
avatar
Александр Сережкин
+2
В описанной схеме ни и с каким. Потому что 9 лямов он сам генерирует, а не со стороны привлекает. Хомяк на бирже привлекает чужие деньги(бумаги) за плату, а не сам генерирует.
avatar
Сергей Нагель
Сергей Нагель, чиво? с вами понятно всё
avatar
Каторга
+1
Сергей Нагель, 
«9 лямов он сам генерирует, а не со стороны привлекает. Хомяк на бирже привлекает чужие деньги(бумаги) за плату»
Банк тоже платит. Проценты по вкладу
avatar
Viacheslav Ivanenkov
+2
Допозиты это в крайнем случае, то есть сейчас. Обычно оставшиеся 9 лямов банк берет из бесконечной пирамиды репо с ОФЗ, которая сейчас дала сбой. Поэтому растут ставки по вкладам.
Примерно так я понимаю банковский мультипликатор.
avatar
consar
consar, я грю с каким плечом работает банк?
avatar
Каторга
+1
Сeм, я не уверен про необходимость наличия своих 10%, если это так, в чем сомневаюсь (думаю меньше) то с 10-ым. Но в случае просрочек плечо начинают резать — банк обязан начислять резервы.
avatar
consar
consar, почему с 10? С 9. 1 лям то свой. А если б он выдал ипотеку на 9.5 лямов имея своих только 0.5?
avatar
Каторга
Сeм, ну и где вы видели такие банки?
avatar
Alex Ts
Александр, кредит свисс например работал с 30-40 плечом, поэтому и лег
avatar
Каторга
+2
Александр, Да везде) Вот у сбера достаточность капитала 13%. Значит у него 7-8 плечо. А вот у Доичебанка 21е)
avatar
Иван-дурак
+1
Это вы не рубите.
В случае банковской деятельности нельзя говорить о маржинальном кредитовании и плечах.
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, как это? А сбер откуда такую космическую доходность тогда показывает? Банк это вообще самый еврейский бизнес где на своих деньгах делаются огромные %.
avatar
Каторга
Сeм, что такое «космическая доходность»?
Что мы с чем сравниваем? Полтора землекопа?
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, и я слово «маржинальное кредитоаание» не упомянул. Я спросил с каким плечом работает банк
avatar
Каторга
-1
Сeм, потому что кредитное плечо этот термин маржинальной сделки.
Банк не работает с плечом. Ему не дают в долг, потому что у него уже есть какие-то деньги.
В вашем примере с банком США какое плечо у банка? Напомню, что на ноль делить нельзя
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, при чем здесь кредитное плечо? Я все четко написал «с каким плечом работает банк»? Я же и говорю вы даже не врубаетесь что такое плечеко)
avatar
Каторга
Сeм, что такое «плечо» если это не «кредитное плечо» тогда?
Вы вообще о чём говорите?
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, ну это же элементарные вещи. Ты принес в банк лям под 10 процев, банк его выдал под 20% в кредит. На ваших деньгах банк ловит сколько? 10%? От чего 10% он же ни копейки не вложил а зарезервивал скажет 100 тр на риски невозврата. Так банк на свой резерв 100 тр заработает 100 тр то есть 100%. Ферштейн?
avatar
Каторга
Сeм, так что там с плечом у банков в США, где резервирования нет?
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, Не нужно путать резервирование и плечо. Если я купил акций с 10м плечом на весь депозит, то резервирования у меня нет. У меня нет денег, но если акции упадут на 10%, то я потеряю весь свой капитал, дальше пойдут убытки кредиторов моих. Так и у банков тоже самое. Резервирование же — это то те средства которые должен банк держать свободными на покрытие возможных убытков. Но это могут быть и не его собственные средства.  Резервирование банков не равно собственному капиталу.
avatar
Иван-дурак
Иван-дурак, я это и пытался объяснить для ТС, что понятие плеча в банковском деле так, как он его трактует, неприменимо.
Есть леверидж, но это, как говорится, другое 🤣
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, у сема в банковской системе можно резеивы не создавать. Ну или они крохотные на опер деятельность. То есть сколько вам принесли вы все можете выдать, а потом еще заложить кредиты которые с обеспечением и еще выдать. 2008 год не помните почему кризис то был?
avatar
Каторга
Сeм, так чего, они с бесконечным плечом работают по вашему?
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, заемная пирамида. Бесконечное там не получается но 40 плечо вполне себе.
avatar
Каторга
Сeм, нет, вы или трусы наденьте или крестик снимите.
Покажите, откуда берется плечо, если резервирование ноль.
По вашей формуле «плеча» у банка в этом случае бесконечное плечо и деньги из воздуха
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, деньги из воздуха, так и есть. В сша банковская система складывается на раз два если вдруг то обеспечение которые было падает на 3-5%. Наступает маржин кол. У нас слава богу есть нормы резервирования и показатели достаточнрсти капитала. 
Бесконечной пирамиды там не получается тк под залоги дают не 100% от суммы залога а 40-60 или меньше. Так поняно?
avatar
Каторга
Сeм, нет, непонятно.
По вашим расчетам если у банка резерв 1 лям, ему принесли 9, он отдал их в рост «с плечом 9» и на разнице заработал 5% годовых — рентабельность 45%.
Если резервы ноль, ему принесли 10 лямов, он отдал их в рост и на разнице заработал 5% годовых — у него бесконечное кредитное плечо и рентабельность.
Или приведите свой пример расчета, пожалуйста, если я неверно вас понял.
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, ну так разница между 5% и 45% сколько? 
avatar
Каторга
Сeм, а разницу при нулевом то резервирование как будем считать
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, ну нуля у банка все равно не бывает, свои какие то есть деньги. С нулем на кармане не открывают банк. 
Но на пиндосии так, система с частичным или нулевым резервированием. Писать уж надоело, почитайте, эт интересно. Именно потому что у наших банков есть резервы мы ни в один кризис не рухнули. 
avatar
Каторга
Сeм, ну конечно, разница между 10% на резервы и 0% — она решающая в кризис...
Это при сравнении с Америкой, которая может напечатать сколько угодно долларов 🙈
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, кредит свисс лёг так как там дырка в балансе. Залоги упали а своих денег покрыть это не было. Вот он и сложился. На пиндостане же тоже за пару лет че та 3 или 5 банков сложились. Фредди мак и фанни мэй у сема в 2008, но там им напечатали и сделали государственными
avatar
Каторга
Сeм, дырка в балансе возникает не потому что нет резервов.
А потому что контрагенты не выполняют свои обязательства, а залоги плохие.
Или нарушается баланс между длинными активами и длинными пассивами, потому что в кризис вкладчики плюют на доход хотят все и сразу.
В общем, в банковском бизнесе вы понимаете меньше меня, учитывая что и я не гений в этом…
avatar
Дюша Метелкин
Дюша Метелкин, да это элементарщина че вы пишите. Я про плечо изначально спросил а не про плохие активы и че там на балансе
avatar
Каторга
Дюша Метелкин, да я вижу как вы тут «понимаете» больше чем я
avatar
Каторга
+1
Сeм, Сeм, сбера показатели:

капитал (по форме 123) 6 602 773 391 000
вклады физ лиц 12 504 184 806 000
средства юр лиц 13 526 373 004 000
кредитный портфель 37 921 683 139 000
состав:
— кред физ лицам 15 432 758 903 000 (все кредиты включая ипотеки
— кред юр лицам 22 426 704 625 000

если тупо взять капитал и поделить на кредиты, то будет 6 плечо как вы говорите, но думаю тут это не уместно. 
Разные риски у разных кредитов, залоги, и т.д.

avatar
Alex Ts
Александр, У банков есть в отчетах показатель «достаточность капитала» 
 
avatar
Иван-дурак
Александр, Сберу дают деньги не на плечо.
Не потому что у него уже есть какие-то деньги. Не под залог капитала. Эти термины неприменимы в банковском деле
avatar
Дюша Метелкин
Александр, все правильно. Сбер работает с 6м плечом. А есть банки которые работают с 10 плечом у кого своих денег нет, но так можно. 
avatar
Каторга
Вы еще людям объясните, что именно так выглядит эмиссия современных денег :)
А не «печатный станок», как принято считать…
avatar
DSever
Банк выдает ипотечный займ на 10 млн рублей. Своих денег у банка по российской банковской системе должно быть 10% от суммы выданного займа(на пиндостане 0%, так называемая система с нулевым резервированием) то есть 1 лям. 9 лямов он отдает тех денег что привлек на депозиты либо перещанял под имеющиеся активы.

Откуда тогда берутся новые деньги? Банк взял депозитами 10млн, банк выдал кредитами 9млн. Как человек возвращает банку долг сверх той суммы, что он потратил? У него принтер в кладовке?! Каждый отдельный чел может зарабатывать больше, но общество от этого богаче не становится. Так откуда рост денежной массы?
Другое дело, если в банке лежит 10млн на депозитах, а банк выдаёт 20млн кредитов. Вот у него принтер в кладовке стоять может)))
avatar
Жёсткий Ястреб
Жёсткий Ястреб, эти 20 занимаются у цб
avatar
Каторга

У банка есть 1 млн р, 9 млн он привлек под 18%, а затем  разместил все 10 лямов под 16%… В чем профит-то?

avatar
Сергей Хорошавин
Сергей Хорошавин, ты забыл доьавить «профед в карман») с чего ты взял что он их разместил по 16
avatar
Каторга
Сeм, ключевая ставка 16% а речь шла о размещении «у тети Эли в ЦБ»... 

Вот я и прикалываюсь над этим косяком в тексте…
avatar
Сергей Хорошавин
Сергей Хорошавин, это сейчас так, а ведь раньше они брали под 12 а размещали под 16. да и эти 18% это скорее всего попридержать клиентов чтоб не разбежались по другим банкам
avatar
Каторга
Именно поэтому у банков преимущество над реальным сектором, и через какое-то время весь реальный сектор будет банкам принадлежать.
avatar
Обитатель матрицы
Обитатель матрицы, через секьюритизацию залогов
avatar
Каторга
Где ссылка на норму резервирования в 10% в РФ банках или это выдуманная информация. Пруф в студию.
avatar
Геннадий Абрамов

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 37 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★3 5 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★3 64 Вопрос к Смартлабу
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★2 8 Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
★2 101 21 декабря... День рожденье Сталина
+149 28 Аномалия
+132 37 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 44 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+106 20 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 72 Семь детей у православного программиста
+75 14 Основные итоги и выводы из 2024 года
+68 17 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+67 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?
+56 101 21 декабря... День рожденье Сталина

самые обсуждаемые сегодня

33к В чем причина устойчивости российских предприятий?
20к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
17к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
15к Улетел от инфляции в Бангкок
14к Основные итоги и выводы из 2024 года
14к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
14к Прогнозы у каждого свои. Кризис застройщиков отменяется.
13к Акции против ставок: почему инфляция — не всегда враг"
15к Как переиграть НАТо Есть один только способ победить на Украине всех кто заедет!
12к Вулкан жилья продолжается

теги блога Каторга

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн