Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.3: Хулинвестиции

(предыдущая часть тут)

Сегодня расскажу про Хулинвестиции. Это наиболее близкий к индексу Мосбиржи портфель, потому что там 10 эмитентов, в основном довольно больших, из разных отраслей — финансы, нефтянка, IT и связь, добыча и металлургия. Бета у него 1.06 (то есть волатильность чуть выше рынка).

Состав после нескольких изменений устаканился таким:

ABIO — Артген (бывший ИСКЧ)

LKOH — Лукойл

MTSS — МТС

NKNC — НКНХ (НижнекамскНефтехим, самый убыточный актив в портфеле)

GMKN — Норильский Никель

SBER — Сбербанк

TATNP — Татнефть Преф

TCSG — Тинькофф

PHOR — ФосАгро

YNDX — Яндекс

Принцип ребалансировки используем и тут: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли.

В Хулинвестиции вложено 3 млн рублей, сейчас его стоимость 3.347 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 9.8% годовых или 22% абсолютных за 26 месяцев; результат не очень, но пока не хочу что-то в нём менять. С начала 2024 года (YTD) +2.6%. Индекс Мосбиржи полной доходности с начала года показывает себя лучше, а обычный индекс мы немного обгоняем. Коэффициенты Шарпа и Сортино — чуть лучше индекса. Этот портфель ещё не проявил себя, но может быть, когда-нибудь.