Не для всех (фьючерсы на ММВБ)

Хорошее время — каникулы. Как мини отпуск.
Облигации по истечению 1 квартала дадут проценты, хоть для многих тутошних трейдеров и мелочь, а для нас значительно (моя месячная зарплата со всеми надбавками).
Но дело не в этом. Начал я торговать на срочке с 40 тысяч на мамбе. Первые дни много времени занимала настройка терминала. Хоть шаблоны и помогают, но не во всем (например, настройка индикаторов). Да-да, я использую индикаторы, но не в роли ведущего, а как математической оценки положения по инструменту. Я не аналитик, я — синтетик. Для меня синтез различных информаций, как необходимая тренировка ума, мозга. 
С чего я начал, прежде чем начал торговать?
1. Выбор инструментов, которые интересны мне и вполне понятны. Основными параметрами выбора являются доступность, ликвидность, понятность инструмента. Об этом я в своем блоге писал.
2. Расчет объема количества инструментов в зависимости от депо, цена шага. Эта именно та мелочь, о которой многие не думают.
Покажу это на примере своего депо в размере 40 тысяч (кстати по итогам торгов 15 дней марта оно чуть превысило 53 тысяч).
Я остановил свой выбор на 3 инструментах:
1) газ. Его примерное ГО на мамбе 3800. Шаг — 9 (с копейками рублей. 1% ГО равен примерно 35 рублям или 4 пунктам! Свечи часто бывают по 30-40 пунктов. А это при использовании всего депо составит в случае не попадания в тренд потерей +-10%. А если цену держать, когда не попал в тренда, то можно лишить и половины всего депо, молясь всем богам (или одному), чтобы цена стала вам благоприятна. А это разве нормально? Я считаю, что это глупость. Чтобы заработать 1,5% или 600 рублей мне нужно одним лотом получить профит на движении цены по благоприятному для меня тренду 66 пунктов. Это не так просто, но тем не менее вполне возможно. Именно 1 лотом. Двумя проще, но и рискованнее. Не упоминая про 3 лота.
Разумеется у меня есть самодельная электронная табличка, в которой полуавтоматически просчитывается размеры максимального количества лотов используемых инструментов. Каждый, кто мало-мальски разбирается в Excel и написании простейших формул, создаст эту табличку «под себя». Важнее понять принципы этих расчетов. На размер депо в 40 тысяч можно купить 12 лотов фьючерсов газа. Завышенный средний дневной диапазон полной свечи составляет примерно 100 пунктов (10 центов). Так что ждем благоприятной ситуации, наблюдая за индикаторами и уровнями. Торговля начинается с одного лота.
Я как покупал, так и продавал, причем все закрыл с плюсом. Моя стратегия спекулятивна.
Основанием для моей покупки навскидку были несколько оснований: достижения очень низких показателей по RSI и некоторых других индикаторов, существенный рост увеличения лотов и сделок покупателей в котировочном стакане, погода, статданные. Если я покупаю, то я не утверждаю о том, что тренд сменился. Хотя достижение области многолетней поддержки цены газа дает серьезное основание подумывать о том, что тренд на месяцы может смениться, что сулит весьма неплохими профитами, если ты будешь покупать по самой низкой цене. Кто не рискует, тот… А торговля на бирже тот еще риск...
Мной в торговле активно используется метод усреднения.
(примерно это выглядит так)

цена фьючерса газа 1,650
Кол-во лотов	Цена	Сумма		Кол-во лотов	Цена	Сумма		Кол-во лотов	Цена	Сумма маржи
1	1,650	0,000		1	1,650	0,000		1	1,650	0,000
		0,000		2	1,600	920,000		2	1,600	920,000
								-3	1,700	-2 760,000
1	маржа	0,000		3	маржа	-920,000		0	маржа	1 840,000
средняя цена		1.650		средняя цена		1.617		средняя цена		1,617

На графике терминала я горизонтальными линиями для удобства дублирую уровни средних цен покупок или продаж для видимости.
Обращу внимание на числа в таблице: убыток превышает всего более 2%, зато профит составляет более 4%. Стоит ли риск того? На самом деле, я использую меньший диапазон усреднения, исходя из среднеарифметических значений часовых свечей за прошедшие недели. Кстати, я и минутные смотрю. Зачем покупать, например, когда показатель RSI на минутах на пике? То есть нужно контролировать при покупке, чтобы, например, показатели индикатора RSI и на минутах и на часах били на минимуме. Цену входа рассчитываю по своей методике. 
Это был пример временного негативного движения цены. В случае покупке по тренду я лично испытываю некий дискомфорт: зачем я купил всего лишь 1 лот. Ах, если бы я купил на все депо… Мда, если бы да если бы. А если нет??? Половины депо не будет.
Поэтому хоть трейдинг — рискованное занятие, но риск должен быть просчитанным и продуманным. Торгуя по тренду, набрав свои 1,5% за день, я закрываю позу и терминал. Если усреднение не помогло, закрываю позу.
Если кто-то из внимательных обратил размер в 1,5%, то это план в день на размер депо менее 100 тысяч рублей. Если кто-то из умеющих считать проценты, скажет, что я стану миллиардером, то скажу, что при большом депо я ставлю целью достижения определенной суммы за день. Учитывая, что не каждый день имеется возможность торговать (нет ситуации в инструментах, в которых можно было бы открыть позу, не важное самочувствие или просто дела) и не в каждый день профит достижим, то следует, что месячный профит будет составлять не десятки процентов, а хотя бы в 5% при соблюдении всех условий стратегии. И при большом депо я перехожу на фондовый рынок, используя уже не часовые таймфремы, а недельные и месячные. Надеюсь, что я понят всеми.
И несмотря на отличный месячный процент дохода, у меня было 2 просадки: первая чуть более 1,5%, вторая менее 0,5% (оставлял на ночь, а на следующий день перекрывал не только убыток, но и достигал профита за 2 дня).
Итак, по газу (как и по другим инструментов, у которых шаг оценивается в долларах) используется всего лишь 25% депо.
2) Вечный фьючерс валютной пары юань-рубль. Инструмент, у которых цена шага оценивается в рублях. На таких я использую треть депо или 30-40%. Здесь я использую большее количество усреднений. Нужно еще не забывать про комиссию при переносе поз на следующий день при торговле вечными фьючерсами. Процент там примерно в полпроцента от стоимости по ГО. 
Всегда смотрю на динамику цен по инструменту на больших таймфреймах. Смотрю часто такие данные на инвестинге.
Короче, как то так я торгую.
Интересно, что у меня получится в апреле. Много не загадываю, просто буду стремиться.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.