Постов с тегом "cci": 15

cci


Помогите начинающему с CCI

Друзья, прошу вашей помощи.
Не удается обсчитать CCI в экселе по формуле квика.

CCI = (TP — SMA (TP, N)) / (MD * 0.015)

где:

  • MD = SUM (ABS (MA (TP, N) — TPi)) / N  — вероятное отклонение,
  • TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3  — типичная цена,
  • MA  — скользящее среднее,
  • N  — количество периодов. 
Значения расходятся и очень сильно
Подскажите, как правильно построить формулу в «Excel» для расчета значения MD

Ни одной сделки сегодня. Эмоциональный робот

    • 21 августа 2015, 23:12
    • |
    • Dordje
  • Еще
Оптимизировал робота на двух осциляторах CCI + RSI целую ночь, нашел оптимальные параметры eur/usd.
Запустил робота на двух счетах (реал у альпари и демо у оанды), в итоге :
1. на реале он не открыл не одной сделки, видать страх слить у него появился, хорошо хоть не в минусе. Разрешено было только в лонг.
2. на демо открыл две сделки, выбило стопом, больше не открывал. Ему было разрешено short и лонг. Ясно было что тренд вверх, но я дал ему волю. 

Вывод: думаю для трендов, флетов, нужно отдельные тесты делать и настройки… для выращивания полуручных зверьков. Ибо робот универсал пропускает много вкусных движух.

Ни одной сделки сегодня. Эмоциональный робот

CCI вполне рабочая гравицапа на сбере

Входы по минимуму выходы по максимумам все просто
 CCI вполне рабочая гравицапа на сбере

ОК. как любил говорить ком взвода «для тупых и беременных» упрощаем картинку )))
CCI вполне рабочая гравицапа на сбере 

( Читать дальше )

Индекс Доверия Потребителей Россия

Добрый день, господа! С радостью сообщаю, что мы уже почти год рассчитываем индикаторы доверия потребителей и инвесторов на основе опросов, которые проходят на смартлабе. Постоянная ссылка на последний опрос находится здесь. Открыть индекс можно набрав в консоли команду CCI

Сами по себе индексы мало что значат, тем более, если вы на них посмотрите, то обнаружите, что народ у нас довольно пессимистичный (значение большинства индексов ниже нейтральной отметки 100 пунктов).

Традиционно оптимистично россияне оценивают лишь свой доход на горизонте 6 мес. Интересный диссонанс: люди ждут, что их доходы вырастут в то время как занятость в стране ухудшится, экономика слабая и т.п. 

Возможно вам покажется странным, но в июне общий индекс доверия потребителей достиг рекордного уровня:

Индекс доверия потребителей России 
Вероятно, на доверие потребителей положительно повлиял рост фондового рынка на 30% в течение двух месяцев.


Индекс доверия инвесторов чуть снизился от рекордного максимума, достигнутого в мае.
Индекс Доверия Потребителей Россия

Среди субиндексов (их динамику можно посмотреть на этой странице: http://smart-lab.ru/consumer-confidence-russia/dynamics/)
можно отметить лишь оценку политического климата в стране. 
Рейтинг Путина и его команды резко взлетел вверх после присоединения Крыма и устойчиво остается на этом уровне последние месяцы:

( Читать дальше )

Тест стратегии. Что скажете?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Тест стратегии. Что скажете?

Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...
Тест стратегии. Что скажете?

За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
  • либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
  • либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн