RVI

Платформа — www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

Андрей

Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.

RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС.

По дневным:
РТС (вверху) слегка растёт.
RVI (снизу) слегка падает.

Белый график — это среднесрочная скользящая средняя, самый популярный вариант, МА(50) (взял volume adjusted MA).



Среднее историческое значение RVI около 30, сейчас 22.
Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный.

Кстати,
первое в/о — прикладная математика.
Полезно.

С уважением,
Олег.

#RVI
верхний график
#РТС
нижний график

RVI — это индекс страха по РТС
(как VIX по S&P500)
Волатильность уже 22,8 (средний многолетний уровень 30).
Т.е. рынок спокоен и
вероятен переход РТС из боковика в рост.

Если точнее,
Индекс волатильности российского рынка (RVI) — это
индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
При расчёте индекса, используются цены ближайшей и
следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней. 

Кто торгует опционами, отлично понимает о чём речь:
вола падает, опционы немного дешевеют. 
Значит, рынок спокоен и тренды продолжаются.
Рост на спокойном рынке — это надёжный рост.



С уважением,
Олег.

Индекс RVI по дневным падает.



Волатильность меньше,
значит, рынок спокоен.
Поэтому спокойно держу.

В 1993 г. Чикагская фондовая биржа начала публиковать индекс волатильности опционов, или VIX.
Сегодня он является основным индикатором настроений на рынке США, а
в его основе лежит расчет стоимости опционов на S&P 500.

18 ноября 2013 г. на российском рынке появился его местный аналог — индекс RVI.
Он рассчитывается по похожему принципу —
на базе волатильности фактических цен опционов на индекс РТС.

С уважением,
Олег.